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‣ Disponibilidade, racionamento e enquadramento do crédito : análise teórica e aplicação à economia portuguesa

Ramos, Pedro Miguel Girão Nogueira
Fonte: Universidade de Coimbra Publicador: Universidade de Coimbra
Tipo: Tese de Doutorado
Português
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49.041587%
O principal objectivo do trabalho "Disponibilidade, Racionamento e Enquadramento do Crédito" é examinar um particular mecanismo, por que os fenómenos financeiros podem relevar na óptica dos mercados de bens e serviços: o efeito disponibilidade de crédito. O efeito disponibilidade do crédito é concebido como um efeito de contaminação (spill over effect), com origem em excessos de procura no mercado do crédito (racionamento do crédito), e que atinge os mercados dos bens e serviços. Uma questão fundamental, abordada na Parte I da dissertação, é saber se o efeito disponibilidade do crédito, justifica uma maior ênfase na categoria crédito, em detrimento da moeda, ao nível quer da análise, quer da política económica. A Parte II debruça-se sobre o racionamento do crédito e suscita a questão da sua racionalidade. Esta Parte constitui um survey detalhado das teorias do racionamento do crédito. Estabelece-se ainda, em termos teóricos, que a relevância macroeconómica do racionamento do crédito, donde a sua existência, são plausíveis. Uma das variáveis que pode ser atingida pelo racionamento do crédito, consubstanciado em restrições de financiamento, é o investimento privado (não bancário). A Parte III procura estudar...

‣ Evolução da estrutura de mercado bancário e de crédito do Brasil no período de 2001 a 2007; Evolution of credit and banking market structures in Brazil from 2001 to 2007

Ercolin, Tiago Mayoral
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 18/01/2010 Português
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49.029873%
Com a implantação do Plano Real em julho de 1994, o setor bancário brasileiro se deparou com o fim das receitas de floating que eram obtidas através de um ambiente inflacionário. Apesar das adaptações operacionais na busca por novas fontes de receitas, a redução no número de bancos no país foi uma das conseqüências mais notáveis, sendo que este processo teve incentivo até mesmo do governo (federal e estadual) através de programas como Proer e Proes. Aliado a isso, as altas taxas de juros cobradas sobre empréstimos, os elevados spreads, os significativos reajustes das tarifas de serviços, o escasso crédito e os altos lucros do setor, fizeram surgir conjecturas sobre o grau de concentração e poder de mercado dos bancos no Brasil. Contudo, a maioria dos estudos sobre a estrutura de mercado do setor bancário no país não indicaram estruturas extremas (oligopólio ou concorrência perfeita), sendo que em vários trabalhos o mercado de crédito se tornou menos concentrado de 1995 até começo da década seguinte, mas não se chegando ao consenso sobre a situação do mercado bancário no país. Além do que, os trabalhos apresentados na revisão bibliográfica utilizaram em sua maioria variáveis como ativo, patrimônio líquido...

‣ Utilidade do valor justo de ativos biológicos para a análise de crédito de corporações brasileiras baseadas no agronegócio; Fairvalue utility of biological assets for Brazilian companies credit analysis based on agribusiness

Acuña, Benjamim Cristobal Mardine
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 08/07/2015 Português
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58.483545%
A dúvida sobre a utilidade da informação do valor justo de Ativos Biológicos para o usuário externo estimulou esta investigação. Em um mercado como o brasileiro no qual o agronegócio é fundamental e o crédito bancário ocupa espaço de destaque no financiamento das operações e dos investimentos, o problema de pesquisa se mostra relevante e, por isso, investigou se essa informação estaria relacionada com o custo da dívida bancária. Os objetivos foram, de modo mais abrangente, verificar se esse modelo de mensuração era desejado pelos analistas de crédito e, de modo mais específico: (i) verificar se havia correlação entre a variação, entre trimestres, da proporção entre a variação do valor justo na Demonstração do Resultado e a receita total, (ii) da variação da proporção entre o Ativo Biológico e o ativo total, (iii) do tamanho das companhias de agronegócio, estes três sobre o custo da dívida bancária; além (iv) verificar se havia preferência pela mensuração ao Valor Justo ou ao Custo e, (v) conhecer a forma como esses analistas realizam o tratamento dessa informação. Não fez parte do escopo, todavia, a elaboração de um modelo de análise de crédito, com identificação de todas as variáveis que a afetam; a investigação está limitada ao quanto a marcação ao Valor Justo menos as Despesas de Venda a impactaram do ponto de vista quantitativo...

‣ Sistemas especialistas para a análise de risco de concessão de crédito bancário : uma perspectiva de planejamento estratégico

Rosa, Fernando de
Fonte: Fundação Getúlio Vargas Publicador: Fundação Getúlio Vargas
Tipo: Dissertação
Português
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58.26484%
Propõe um modelo de sistema especialista para análise de crédito, considerando a visão tradicional de avaliação de empresas aliada à abordagem inovadora de planejamento estratégico. Identifica desenvolvimentos recentes da Inteligência Artificial para a área de crédito das instituições financeiras. Descreve os principais conceitos e aplicações de Sistemas Especialistas e utiliza uma- metodologia mista para o desenvolvimento

‣ Transmissão assimétrica de um choque de liquidez bancário para o crédito no Brasil: evidências sobre impacto às empresas durante a crise financeira de 2008/2009

Costa, André Barbosa
Fonte: Fundação Getúlio Vargas Publicador: Fundação Getúlio Vargas
Tipo: Dissertação
Português
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48.909927%
Esta dissertação estuda o impacto do choque de liquidez no sistema financeiro nacional (SFN) sobre o crédito às empresas após a quebra do Lehman Brothers, em setembro/2008. O choque ocorreu de forma diferenciada aos players do mercado nacional, de modo que algumas instituições financeiras passaram por forte restrição de recursos, ao passo que outras receberam um volume acentuado de depósitos. Para expurgar possíveis efeitos de demanda por crédito, utiliza-se a abordagem de efeitos fixos por atividade econômica, de modo que os coeficientes estimados reflitam a oferta de crédito dos bancos. Os resultados obtidos corroboram, em diferentes graus, as hipóteses delineadas, com destaque para dois pontos: (i) a elasticidade do crédito empresarial aos depósitos é diferente entre os grupos de bancos que têm aumento ou diminuição desta forma de funding, fato consistente com os modelos que preveem que os agentes tendem a manter mais liquidez em um contexto de incerteza sistêmica; (ii) com a escassez de recursos externos e do mercado de capitais nacional após a quebra do Lehman Brothers, as grandes empresas tiveram que recorrer ao segmento bancário, e na disputa pelos recursos oriundos desta fonte levaram vantagem comparativa em relação às pequenas e médias empresas.

‣ Capital bancário e crédito: um estudo empírico no mercado brasileiro de 2003 a 2012

Yoshida Junior, Valter Takuo
Fonte: Fundação Getúlio Vargas Publicador: Fundação Getúlio Vargas
Tipo: Dissertação
Português
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48.850024%
Este trabalho realiza um teste empírico associando capital bancário e oferta de crédito livre no mercado brasileiro de 2003 a 2012. Em uma primeira etapa, propõem-se a estimativa do capital alvo, ativamente gerenciado pelos bancos de acordo com seu risco, características idiossincráticas e expectativas; e o cálculo do capital excedente a partir deste capital alvo. Na segunda etapa, investiga-se se este capital excedente e outros indicadores de capital associam-se com o crescimento do crédito livre. Os resultados indicam relação positiva, mas economicamente modesta (contrariando a premissa da alavancagem constante), entre o crescimento do crédito livre e o capital excedente. A relação é mais forte na segunda parte do período de análise, de setembro de 2008 a dezembro de 2012. O crescimento do crédito livre e os indicadores contábeis (Patrimônio Líquido sobre Ativo Total e índice de Basileia) apresentam relação positiva neste segundo período, também com efeitos econômicos modestos. Nos bancos públicos, não se encontrou relação significante entre o capital excedente – assim como entre os outros indicadores de capital – e o crescimento do crédito livre.; This paper performs an empirical test associating bank capital and credit supply in the Brazilian market from 2003 to 2012. In a first step...

‣ Crédito e risco bancário

Marmitt, Lauro Aloysio
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul Publicador: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Tipo: Dissertação Formato: application/pdf
Português
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48.81535%
O tema central deste trabalho analisa o crédito e o risco bancário. Seu objetivo básico será abordar os aspectos do risco bancário, mostrando os principais instrumentos utilizados para mensuração e gerenciamento do risco de crédito. A abordagem do tema inclui também uma análise econômico-financeira das empresas tomadoras de crédito bancário, bem como os levantamentos estatísticos relativos ao porte e risco dessas empresas. Os dados estatísticos indicam haver uma concentração de perdas de crédito nas micros e pequenas empresas, o que não chega a comprometer os resultados globais, em função da diversificação e pulverização dos valores emprestados, diluindo os riscos e garantindo a rentabilidade esperada. A conclusão do trabalho mostra que o risco é inerente à concessão de crédito e pode ser minimizado através de um bom gerenciamento do mesmo.

‣ Uma avaliação de contratos de crédito sob a ótica da economia da informação

Renck, Henrique Brusius
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul Publicador: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Tipo: Dissertação Formato: application/pdf
Português
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58.26484%
A assimetria informacional é característica inerente ao mercado financeiro, transparecendo através de problemas de seleção adversa e risco moral. Não é diferente no tocante às operações de crédito bancário. Cientes disso, as instituições bancárias lançam mão de mecanismos de filtragem e monitoramento, bem como da exigência de garantias, para a redução da assimetria informativa. O contrato ocupa papel central nesse processo. Porque é do instrumento contratual a função de mitigar os efeitos deletérios da assimetria informacional, o presente trabalho objetiva avaliar se as cláusulas em contratos usuais de concessão de crédito pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) são de fato desenhadas visando ao incentivo de publicidade de informações e prevenção de ações ocultas.; Informational asymmetry is an inherent characteristic of the financial market that presents itself as problems of adverse selection and moral hazard. It is not different in regard to bank loan operations. Aware of this situation, the banking institutions utilise screening and monitoring mechanisms, as well as collateral exigencies, in order to reduce the informational asymmetry. The contract plays a central role within this process. Because the contractual instrument has the purpose of mitigating the deleterious effects of the informational asymmetry...

‣ Desenvolvimento econômico schumpeteriano e o acesso ao crédito para as micro e pequenas empresas : uma análise das políticas do BNDES

Gutierres, Fernando Silva
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul Publicador: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf
Português
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58.26484%
A teoria do desenvolvimento econômico elaborada por Schumpeter chama atenção ao empresário inovador e como este, apoiado pelo crédito bancário, realiza novas combinações de forma a romper com o fluxo circular, influenciando em fases de ciclos econômicos. Este trabalho tem por objetivo contextualizar a participação das Micro e Pequenas Empresas no mercado nacional e apresentar as características da oferta de crédito para este porte de empresa através de uma abordagem do Sistema Nacional de Inovação, com enfoque nas políticas e desembolsos do BNDES.

‣ Análise de viabilidade econômica e suas implicações na obtenção do crédito bancário

Ferreira, Nelson Ivo
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul Publicador: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf
Português
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58.14507%
Este trabalho apresenta pesquisa realizada entre os funcionários das agências bancárias, que atuam no segmento pessoa jurídica. Foi examinado, através de uma pesquisa de campo, o conhecimento prático ou teórico das técnicas de analise financeira de empresas e de viabilidade de projetos de investimento, relacionando os aspectos técnicos práticos da elaboração do mesmo com o referencial teórico, relativo a: analisar os indicadores e demonstrativos; identificar a capacidade de avaliação de investimentos de funcionários e clientes; minimizar o risco de crédito e maximizar o retorno tanto para o banco quanto para os clientes; relacionar e exemplificar as influências dos métodos de análise de investimentos sobre os projetos empresariais; entender a influência do financiamento, sobre a rentabilidade do projeto; e demonstrar o processo de escolha entre várias alternativas de investimento. Foi avaliada a compreensão de ferramentas de análise como: o Método do Valor Presente Liquido, o Fluxo de caixa, a Taxa Interna de Retorno e o Payback; análise de balanços e conhecimento do mercado onde a empresa está inserida.

‣ O impacto da evolução do Sector Bancário no Crescimento Económico em Moçambique

Tamele, Bruno Miguel Lopes
Fonte: Instituto Superior de Economia e Gestão Publicador: Instituto Superior de Economia e Gestão
Tipo: Dissertação de Mestrado
Publicado em /11/2011 Português
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49.02657%
Mestrado em Finanças; O Sector Bancário Moçambicano tem evoluído ao longo dos anos em termos de números de bancos e de agências bancárias. O presente estudo tem como objectivo medir o impacto desta evolução no crescimento económico do país. Devido à limitação de dados para Moçambique, procedemos à recolha de dados para outros países com uma realidade económica e financeira semelhante à de Moçambique. Os dados foram organizados em dados em painel para 10 países da África Subsariana, para um período anual de 1998-2007. Com base nas variáveis por nós utilizadas para representar o sector bancário, concluímos que o crédito bancário ao sector privado apesar de ter o sinal esperado não é estatisticamente significativo. Este resultado poderá estar associado ao baixo valor do rácio crédito bancário ao sector privado sobre o PIB, poderá também estar associado à canalização menos eficiente do crédito para projectos produtivos e ao montante do crédito que é canalizado para particulares. Por outro lado, o spread bancário apresenta uma relação negativa e significativa com o crescimento económico, mostrando que a expansão do sector bancário torna o sector eficiente, reduzindo os custos de transacção e a margem entre a taxa activa e a taxa passiva promovendo o crescimento económico. Assim sendo...

‣ O impacto da evolução do sector bancário no crescimento económico em Moçambique

Tamele, Bruno Miguel Lopes
Fonte: Instituto Superior de Economia e Gestão Publicador: Instituto Superior de Economia e Gestão
Tipo: Dissertação de Mestrado
Publicado em //2013 Português
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49.02657%
Mestrado em Finanças; O Sector Bancário Moçambicano tem evoluído ao longo dos anos em termos de números de bancos e de agências bancárias. O presente estudo tem como objectivo medir o impacto desta evolução no crescimento económico do país. Devido à limitação de dados para Moçambique, procedemos à recolha de dados para outros países com uma realidade económica e financeira semelhante à de Moçambique. Os dados foram organizados em dados em painel para 10 países da África Subsariana, para um período anual de 1998-2007. Com base nas variáveis por nós utilizadas para representar o sector bancário, concluímos que o crédito bancário ao sector privado apesar de ter o sinal esperado não é estatisticamente significativo. Este resultado poderá estar associado ao baixo valor do rácio crédito bancário ao sector privado sobre o PIB, poderá também estar associado à canalização menos eficiente do crédito para projectos produtivos e ao montante do crédito que é canalizado para particulares. Por outro lado, o spread bancário apresenta uma relação negativa e significativa com o crescimento económico, mostrando que a expansão do sector bancário torna o sector eficiente, reduzindo os custos de transacção e a margem entre a taxa activa e a taxa passiva promovendo o crescimento económico. Assim sendo...

‣ Does trade credit facilitate access to bank finance?: an empirical evidence from Portuguese and Spanish small medium size enterprises

Teixeira, Andreia Manuela Martins
Fonte: Universidade da Beira Interior Publicador: Universidade da Beira Interior
Tipo: Dissertação de Mestrado
Publicado em //2008 Português
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48.900796%
O objectivo deste trabalho de investigação consiste em analisar se o crédito comercial obtido junto dos fornecedores e o endividamento bancário são considerados duas fontes de financiamento substitutas e/ou complementares. Usando uma amostra em dados painel de 468 e 7019 pequenas e médias empresas (PME) Portuguesas e Espanholas respectivamente, e recorrendo ao método de estimação GMM, para controlar potenciais problemas de endogeneidade, os resultados confirmam a hipótese de substituição, isto é, as empresas recorrem ao crédito junto dos fornecedores quando vêm restringido o seu acesso ao financiamento junto dos bancos. Este racionamento no acesso ao crédito bancário é particularmente relevante para as empresas que mantêm uma relação de monopólio (negoceiam com apenas um banco), o que indicia maiores problemas de selecção adversa e risco moral para estas empresas. Todavia, apesar de a hipótese de substituição ser confirmada, a evidência empírica aponta para o facto de que as hipóteses de substituição e complementaridade não serem mutuamente exclusivas, em particular para um grupo específico de empresas: as empresas mais jovens e mais pequenas. Em consonância com as teorias que enfatizam o conteúdo informativo veiculado pelo crédito comercial (qualidade da gestão...

‣ Extração de regras de classificação a partir de redes neurais para auxílio à tomada de decisão na concessão de crédito bancário

Steiner,Maria Teresinha Arns; Nievola,Júlio Cesar; Soma,Nei Yoshihiro; Shimizu,Tamio; Steiner Neto,Pedro José
Fonte: Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional Publicador: Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/01/2007 Português
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58.34597%
A avaliação de risco de crédito é um importante problema administrativo da área de análise financeira. As Redes Neurais têm recebido muita atenção pela sua alta taxa de acurácia preditiva, no entanto não é fácil compreender como elas alcançam as suas decisões. Neste artigo um conjunto de dados de crédito é analisado usando a técnica de extração de regras NeuroRule e o software WEKA para a extração de regras a partir de uma Rede Neural treinada. Os resultados foram considerados bastante satisfatórios alcançando mais de 80% de acurácia quanto à concessão (ou não) de crédito bancário em todas as simulações.

‣ Avaliação de estratégias para a redução do risco de inadimplência em carteiras de crédito bancário rotativo de pessoas físicas

Santos,José Odálio dos; Famá,Rubens
Fonte: Universidade de São Paulo, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Contabilidade e Atuária Publicador: Universidade de São Paulo, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Contabilidade e Atuária
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/12/2006 Português
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58.40457%
Os principais Bancos Privados brasileiros vêm apresentando crescimento contínuo do número de clientes pessoas físicas em suas carteiras de crédito e, conseqüentemente, aumento do volume de negócios e receitas com as altas taxas de spread, ou retorno, cobradas em empréstimos rotativos (ex.: Limite de Cheque Especial). Como, paralelamente ao aumento da concessão de empréstimos, ocorre uma maior exposição ao risco de inadimplência, espera-se que os Bancos adotem ações preventivas e inibidoras ao não pagamento pontual de empréstimos. Visando contribuir nessa tarefa, este artigo, inicialmente, apresenta três proposições para a redução de risco em carteiras de crédito bancário rotativo às pessoas físicas, quer sejam: 1) "O Agente Desestimulador ao Risco Moral", 2) "A Determinação da Fronteira Eficiente Risco-Retorno" e 3) "O Mercado Futuro de Índices de Inadimplência". Na parte final, apresenta um modelo econométrico desenvolvido para avaliar o impacto de 19 variáveis sistemáticas na inadimplência de pessoas físicas em créditos rotativos. Os resultados extraídos de simulações conduzem à conclusão parcial de que a utilização do modelo econométrico e a implementação das três estratégias contribuiriam para a inibição e melhor monitoramento da inadimplência em carteiras de crédito rotativo de pessoas físicas.

‣ Acceso al crédito bancario de las microempresas chilenas: lecciones de la década de los noventa

Román González, Enrique H.
Fonte: CEPAL Publicador: CEPAL
Português
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49.1874%
Incluye Bibliografía; Resumen En este documento se reseñan las características centrales de la experiencia chilena en materia de aplicación de instrumentos públicos orientados al objetivo de lograr una masiva incorporación y mantención de las microempresas en los circuitos de crédito bancario, sin por eso alterar los mecanismos de mercado en materia de asignación de recursos prevalecientes en la banca. Del presente estudio resulta notorio el cómo, tras la aplicación de estas políticas, en el curso de tan sólo una década (1992-2001), las microempresas chilenas han avanzado aceleradamente hacia su constitución en sujetos de crédito de alto interés para la banca comercial. Pese a que el escenario económico no les ha sido en absoluto favorable y a que las políticas macroeconómicas han discriminado abiertamente en su contra, las microempresas parecen haber mejorado claramente su calidad de sujeto de crédito para la banca, aumentando su participación absoluta y relativa en el crédito total concedido por esta al conjunto de las empresas chilenas. Las políticas públicas chilenas se han concentrado en el otorgamiento de subsidios a los costos de transacción de las instituciones bancarias oferentes de crédito a microempresas...

‣ Does trade credit facilitate access to bank finance?: an empirical evidence from Portuguese and Spanish small medium size enterprises

Teixeira, Andreia Manuela Martins
Fonte: Universidade da Beira Interior Publicador: Universidade da Beira Interior
Tipo: Dissertação de Mestrado
Publicado em //2008 Português
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48.900796%
O objectivo deste trabalho de investigação consiste em analisar se o crédito comercial obtido junto dos fornecedores e o endividamento bancário são considerados duas fontes de financiamento substitutas e/ou complementares. Usando uma amostra em dados painel de 468 e 7019 pequenas e médias empresas (PME) Portuguesas e Espanholas respectivamente, e recorrendo ao método de estimação GMM, para controlar potenciais problemas de endogeneidade, os resultados confirmam a hipótese de substituição, isto é, as empresas recorrem ao crédito junto dos fornecedores quando vêm restringido o seu acesso ao financiamento junto dos bancos. Este racionamento no acesso ao crédito bancário é particularmente relevante para as empresas que mantêm uma relação de monopólio (negoceiam com apenas um banco), o que indicia maiores problemas de selecção adversa e risco moral para estas empresas. Todavia, apesar de a hipótese de substituição ser confirmada, a evidência empírica aponta para o facto de que as hipóteses de substituição e complementaridade não serem mutuamente exclusivas, em particular para um grupo específico de empresas: as empresas mais jovens e mais pequenas. Em consonância com as teorias que enfatizam o conteúdo informativo veiculado pelo crédito comercial (qualidade da gestão...

‣ Análise comparativa de métodos para previsão de insolvência em uma carteira de crédito bancário de empresas de médio porte; Comparative analysis for prediction of insolvency of a bank credit portfolio composed of medium-sized companies

Santos, José Odálio dos
Fonte: Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade Publicador: Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade
Tipo: info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; ; ; ; ; ; Formato: application/pdf
Publicado em 01/09/2008 Português
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58.483545%
O mercado de crédito brasileiro tem-se caracterizado por aumentos sucessivos de concessões de financiamentos às empresas e, paralelamente, da inadimplência por parte destas. Visando pesquisar esse comportamento, este trabalho analisou três instrumentos direcionados à melhor gestão de risco em carteiras de crédito de empresas de médio porte: a classificação do risco de crédito de um dos principais bancos privados brasileiros (Banco X - nome fictício); a classificação de risco do Banco Central do Brasil para operações em atraso; e o modelo para previsão de insolvência desenvolvido por Minardi e Sanvicente (1998). O objetivo principal foi verificar se esses três recursos sinalizavam, simultaneamente e na mesma época, o aumento de risco de insolvência em uma carteira de crédito bancário composta de 80 empresas de médio porte de setores diferentes, com um e dois anos de antecedência. Os resultados extraídos da amostra mostraram divergências entre os três recursos para identificação da situação financeira dos clientes (se solventes ou insolventes), quando confrontados com a efetiva classificação de risco que cada empresa selecionada apresentava na carteira de crédito do Banco X, no final de 2004. Conseqüentemente...

‣ Avaliação de estratégias para a redução do risco de inadimplência em carteiras de crédito bancário rotativo de pessoas físicas; Assessment of default risk reduction strategies in revolving credit portfolios of individual borrowers

Santos, José Odálio dos; Famá, Rubens
Fonte: Universidade de São Paulo. Escola de Economia, Administração e Contabilidade Publicador: Universidade de São Paulo. Escola de Economia, Administração e Contabilidade
Tipo: info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Formato: application/pdf
Publicado em 01/12/2006 Português
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58.40457%
Os principais Bancos Privados brasileiros vêm apresentando crescimento contínuo do número de clientes pessoas físicas em suas carteiras de crédito e, conseqüentemente, aumento do volume de negócios e receitas com as altas taxas de spread, ou retorno, cobradas em empréstimos rotativos (ex.: Limite de Cheque Especial). Como, paralelamente ao aumento da concessão de empréstimos, ocorre uma maior exposição ao risco de inadimplência, espera-se que os Bancos adotem ações preventivas e inibidoras ao não pagamento pontual de empréstimos. Visando contribuir nessa tarefa, este artigo, inicialmente, apresenta três proposições para a redução de risco em carteiras de crédito bancário rotativo às pessoas físicas, quer sejam: 1) "O Agente Desestimulador ao Risco Moral", 2) "A Determinação da Fronteira Eficiente Risco-Retorno" e 3) "O Mercado Futuro de Índices de Inadimplência". Na parte final, apresenta um modelo econométrico desenvolvido para avaliar o impacto de 19 variáveis sistemáticas na inadimplência de pessoas físicas em créditos rotativos. Os resultados extraídos de simulações conduzem à conclusão parcial de que a utilização do modelo econométrico e a implementação das três estratégias contribuiriam para a inibição e melhor monitoramento da inadimplência em carteiras de crédito rotativo de pessoas físicas.; In recent years...

‣ O Papel do Crédito Bancário no Desempenho da Cadeia Produtiva da Avicultura de Corte Brasileira

Moori, Roberto Giro; UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE; Caldeira, Adilson; UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE; Procópio, Edson Marques; UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Fonte: Universidade Federal Fluminense - LATEC Publicador: Universidade Federal Fluminense - LATEC
Tipo: info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; ; ; Formato: application/pdf
Publicado em 30/09/2013 Português
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48.80702%
Este estudo trata da interdependência entre organizações e elos que compõem sua cadeia produtiva. Diante dos desafios competitivos que enfrentam, as organizações tendem a obter ganhos em desempenho ao considerar em suas estratégias a exploração de relações de parcerias interorganizacionais. Assim, passam considerar a capacidade de gerar valor tanto em suas atividades internas quanto nas relações com outras empresas presentes em sua cadeia produtiva. Comumente os agentes de financiamento não são considerados elos dessa cadeia, mas no setor pesquisado observam-se evidências de parcerias de um dos elos – o agente integrador – com outro - o agente financeiro em busca de ganhos no desempenho. Com o objetivo de identificar quais são as contribuições do crédito bancário para o desempenho da cadeia produtiva da avicultura de corte brasileira, sob o ponto de vista dos gestores que atuam em diferentes elos dessa cadeia, realizou-se uma pesquisa qualitativa de natureza exploratória, tendo como sujeitos gestores de empresas do ramo frigorífico, de instituição bancária e de empresas produtoras de aves. Os dados foram coletados por meio de entrevistas em profundidade e tratados por análise de conteúdo, sob a perspectiva da análise semântica. Os resultados revelaram que: a) pequenos produtores de aves consideram o crédito bancário um importante fator de aceleração dos investimentos produtivos; b) as instituições financeiras são receptivas a financiar pequenas e médias empresas relacionadas a grandes frigoríficos que lhes conferem suporte tecnológico...