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‣ Stochastic modeling of hydrometeorological extremes and their possible relation with global change

Rosmann, Thomas
Fonte: Pontifícia Universidade Javeriana Publicador: Pontifícia Universidade Javeriana
Formato: PDF
Português
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"En un primer intento de modelar estocásticamente los regimenes de los eventos extremos observados en series de tiempo hidroclimatológicas, se creó un modelo matemático basado en la ecuación de Fokker-Planck-Kolmogorov teniendo en cuenta la relación precipitaciónevaporación- escorrentía. En un primer paso, se realizó un análisis de tendencias para probar la existencia de un cambio en series de tiempo hidrometeorológicas alrededor del mundo. Después se describío detalladamente el modelo matemático, su teoría y la implementación con el lenguaje científico de programación, Python. Finalmente, se aplica el modelo en cuatro cuencas de estudio para entender cuáles son los posibles mecanismos de alteración de la estructura de las series de tiempo, y de que manera influyen sobre el comportamiento de los eventos extremos."; "In a first attempt to stochastically model the regimes of extreme events observed in hydrometeorological time series, a mathematical model was created that was based on the Fokker-Planck-Kolmogorov equation, having in mind the relationship of precipitation, evaporation and runoff. In a first step, a trend analysis was conducted to prove the existence of a change in hydrometeorological time series around the world. Following...

‣ Comparaciones multivariantes de vectores aleatorios con aplicaciones=Multivariate comparisons of random vectors with applications

Mulero González, Julio
Fonte: Universidade de Múrcia Publicador: Universidade de Múrcia
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Português
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Abstract. The outcome of an experiment is random and is modeled by random variables and vectors. Commonly, comparisons between these random quantities are based on some associated measures, but often they are not too informative. In this case, stochastic orders provide a more complete comparison. Sometimes, we are interested in study properties of a random variable or vector, that is, its aging behavior. Stochastic orders are also useful tools to characterize and study the aging notions. In this memory, new multivariate orders and aging notions to compare and classify random vectors are proposed and studied. New results dealing with the usual multivariate stochastic order (the most important stochastic order) for the class of TTE models, which contains, for example, the well-known multivariate frailty model, are also provided, as well as examples and applications. Key words: Stochastic orders, aging, copula, frailty model. Resumen. El resultado de un experimento es variable y está modelado por variables y vectores aleatorios. Comúnmente, las comparaciones entre están cantidades aleatorias están basadas en algunas medidas asociadas, pero a menudo no son demasiado informativas. En este caso, los órdenes estocásticos proporcionan una comparación más completa. A veces...

‣ Estática y dinámica en el estudio de la pobreza: un análisis para el período 1991-1998

Ortiz Serrano, Salvador
Fonte: Universidade Autônoma de Madrid Publicador: Universidade Autônoma de Madrid
Português
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37.232527%
Tesis doctoral inédita. Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Economía Aplicada. Fecha de lectura: 19-12-03; Bibliogr.:p.297-310

‣ Contribuciones al análisis estocástico de la eficiencia técnica mediante métodos no paramétricos

Murillo Melchor, Carmen
Fonte: Universidad de Cantabria Publicador: Universidad de Cantabria
Tipo: Tese de Doutorado
Português
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RESUMEN: La exposición de las contribuciones al análisis estocástico de la eficiencia técnica de este trabajo de investigación, requiere que: en el primer capítulo se definan los conceptos básicos para la comprensión de los capítulos dos y tres. Además y para la formulación de los problemas que han dado origen a este trabajo, se presenta también en este capítulo una breve revisión de las técnicas de estimación de la eficiencia técnica y de la productividad. Dentro de estas técnicas y debido a la gran flexibilidad funcional que proporciona, nos hemos centrado en la estimación no paramétrica y más en concreto en mejorar la inferencia estadística de sus estimaciones. Es por ello que el segundo de los aspectos que se trata es la inferencia estadística que se debería de efectuar en el análisis de la envolvente de datos, habitualmente denominado con el acrónimo DEA. El análisis estadístico es sistemáticamente "olvidado" en casi todos los trabajos que aplican esta técnica, y tal y como mostramos en este apartado, según se incorpore o no inferencia estadística al DEA la interpretación de los resultados es diferente. En el tercer apartado y continuando en la línea de mejorar las herramientas de inferencia estadística en el ámbito no paramétrico...

‣ Ensayos sobre economía dinámica : restricciones de liquidez, utilización del capital

Puch, Luis A.
Fonte: Universidade Carlos III de Madrid Publicador: Universidade Carlos III de Madrid
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Português
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En esta tesis doctoral se utilizan dos extensiones del modelo dinámico de equilibrio general estocástico para contestar las siguientes cuestiones: 1. ¿Cuáles son las consecuencias de las restricciones de liquidez para i) las reglas de decisión individuales de los hogares, ii) las variables agregadas, y iii) la distribución de la riqueza? 2. ¿Que papel juega la subutilización de los factores productivos en la propagación de las fluctuaciones agregadas? Respecto a la primera cuestión, la evidencia microeconómica pone de manifiesto que las restricciones de liquidez afectan a un gran número de hogares. Una hipótesis de trabajo justificable es que las restricciones de liquidez no afectan a todos los agentes en todos los periodos. Es por esto que el análisis de los efectos de las restricciones de liquidez que se lleva a cabo se enmarca en la literatura reciente sobre economías con agentes heterogéneos. Respecto a la segunda cuestión, las encuestas de coyuntura industrial sugieren que las empresas generalmente subutilizan su capacidad productiva. Esta subutilización parece ser una característica permanente en nuestras economías, y su variabilidad apunta a que la subutilización juega un papel importante en la propagación de las fluctuaciones agregadas. Para cuantificar este papel se considera el enfoque de los ciclos reales en un modelo puramente competitivo...

‣ Generación de escenarios de producción eólica para el análisis probabilístico de la operación de sistemas de energía eléctrica

Jaramillo Duque, Álvaro
Fonte: Universidade Carlos III de Madrid Publicador: Universidade Carlos III de Madrid
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Português
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El objetivo general de la tesis consiste en generar trayectorias de la producción eólica futura para el análisis probabilístico de los sistemas de energía eléctrica. Esta información puede ser utilizada para el comercio en los mercados de energía, para la determinación y la resolución de restricciones en la operación del sistema, para la estimación de las reservas de energía, entre otros usos. De esta forma, se facilita la integración de las fuentes no gestionables, y en particular, de la energía eólica. Para conseguir este objetivo se desarrolló un modelo estocástico de la producción eólica. Este modelo genera escenarios de producción condicionados por la predicción a corto plazo. El modelo caracteriza las trayectorias simuladas basándose en la información obtenida del comportamiento pasado del parque eólico: producciones reales y sus respectivas previsiones a diferentes horizontes de predicción. Este tipo de información es la que usualmente poseen los productores eólicos y el operador del sistema, de forma que son los únicos datos disponibles para obtener el modelo. El modelo se desarrolla partiendo de la teoría de las funciones cópula, como una herramienta para el modelado multivariante de variables aleatorias. Para el modelo multivariante es necesario obtener los modelos para las funciones de densidad univariantes de los errores de la predicción. Para obtener estos modelos se parte de los datos de un parque eólico...

‣ Resolución de problemas de control estocástico de Mayer mediante ecuaciones en derivadas parciales

Josa-Fombellida, Ricardo; Rincón-Zapatero, Juan Pablo
Fonte: Universidad de Valladolid Publicador: Universidad de Valladolid
Tipo: info:eu-repo/semantics/publishedVersion; info:eu-repo/semantics/bookPart Formato: application/pdf
Publicado em //2007 Português
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En este trabajo proporcionamos condiciones necesarias y suficientes de optimalidad en problemas de control óptimo estocástico de tipo Mayer en tiempo continuo. Nuestro enfoque está basado en el principio del máximo estocástico. Caracterizamos un control óptimo directamente mediante una ecuación en derivadas parciales, alternativa a la ecuación de Hamilton– Jacobi–Belman, pero que también permite obtener la función valor de una forma indirecta. Los resultados se ilustran con el análisis de un modelo dinámico de un plan de pensiones agregado.; Ambos autores agradecen la financiación a la Junta de Castilla y León (VA099/04) y al Ministerio de Ciencia y Tecnología (MTM2005–06534).

‣ Modelagem matemática e controle de um quadrimotor; Mathematical modeling and control of a four-engine helicopter; Modelamiento matematico e control de cuadrimotor

Parra Muñoz, Miguel Enrique
Fonte: Universidade de Brasília Publicador: Universidade de Brasília
Tipo: Dissertação
Português
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Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica, 2012.; Este documento mostra a modelagem matemática de um quadrimotor, onde foram feitas as seguintes considerações do sistema: é analisando como um corpo sólido o qual gira em 3D, o sistema foi modelado mediante a segunda lei de Newton e as equações de Euler- Lagrange, obtendo assim o sistema em função da geometria do quadrimotor e os ângulos de Euler nos eixos correspondentes. O método de controle é feito por planejamento de trajetórias e controle estocástico, com objetivo de controlar a não linearidade do sistema, fazendo assim que o sistema seja comportado de forma desejada em malha aberta. O desenvolvimento do projeto é baseado na construção e na simulação de trajetória desenhadas em MATLAB e SIMULINK, tendo condições iniciais definidas, com objetivo de obter os dados das simulações para a realização dos testes no quadrimotor. Como equipamento de trabalho foi disponibilizado um quadrimotor (Parrot Ar Drone), o qual tem desenvolvido um programa na plataforma de Java para sua comunicação. A parte final do trabalho é fundamentada na análise estocástica do sistema em relação aos parâmetros do controle PID e PD...

‣ Evaluación financiera de las franquicias en Pereira bajo condición de incertidumbre

Carmona Correa, Henry; Zuluaga Alvarez, William
Fonte: Universidad Tecnológica de Pereira; Facultad de Ingeniería Industrial Publicador: Universidad Tecnológica de Pereira; Facultad de Ingeniería Industrial
Tipo: Tese de Doutorado Formato: PDF
Português
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Dada la globalización de la economía, la franquicia se constituye en una de las mejores alternativas para la expansión de los mercados, porque hay desarrollo de empresa, generación de empleo, y ofrecimiento de bienes y/o servicios con estándares de calidad ya probados en otras áreas geográficas. La investigación presenta el desarrollo histórico de la franquicia en el mundo, Colombia y Pereira. La investigación propone construir un modelo estocástico para determinar todas las condiciones económicas y financieras en la medición del riesgo y rentabilidad del franquiciado en diferentes escenarios no determinísticos.

‣ Evolución del peso colombiano al interior de la banda monetaria, análisis de no linealidad y modelaje estocástico.

Revéiz Hérault, Alejandro
Fonte: Universidade do Rosário Publicador: Universidade do Rosário
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf
Publicado em // Português
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Este documento analiza el comportamiento de la tasa de cambio del peso colombiano contra el dólar americano durante el periodo en el cual se mantuvo una banda monetaria (enero 1994-septiembre 1999). Se ofrece un análisis descriptivo del cual combina la implementación de la política monetaria, una descripción de la estructura de mercado y sus participantes, y finalmente la evolución del comportamiento de la tasa de cambio. Dado el hecho de que una relación lineal no es suficiente para explicar la evolución de la tasa de cambio nominal en términos de la oferta y demanda del sector real y las posiciones de cambio del sistema financiero, se utilizan técnicas de redes neurales con el fin de obtener algún poder explicativo sobre la no linealidad de las series de tiempo. Consecuentemente se ejecutan test estadísticos, entre ellos test de no linealidad, con el fin de analizar más a profundidad las propiedades de la información de las serie de rendimientos y se expande un análisis previo de un modelo estocástico con tres regímenes de volatilidad y reversión a la media.

‣ Generador estocástico del tiempo; Guía de Métodos Estadísticos en Climatología

Bello Mendoza, Lourdes; Cruz Torres, Dulce
Fonte: Colegio de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras. DGAPA-PAPIME. UNAM Publicador: Colegio de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras. DGAPA-PAPIME. UNAM
Tipo: Articulo
Português
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Este artículo es parte de los resultados del Proyecto Programa de Apoyo a Proyectos Institucionales para El Mejoramiento de la Enseñanza PAPIME 301212: "Mejoramiento y Actualización de la Enseñanza en Climatología del Colegio de Geografía, FFyL, UNAM" bajo el financiamiento de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA).; Los escenarios de cambio climático son imágenes de lo que podría acontecer en el futuro, y constituyen un instrumento para analizar de qué manera influirán las fuerzas determinantes en las emisiones futuras, y para evaluar el margen de incertidumbre de dicho análisis. Conocer la climatología de la estación es de gran utilidad sobre todo para estudios de variabilidad climática, cambio climático o análisis que requieran la periodicidad. Las creación de series de tiempo por medio de LARS-WG, es una metodología por medio de reducción de escala estadística, es económica, su longitud no tiene límite y su análisis puede ser por temporadas (para el análisis de eventos extremos o fenología).

‣ Análisis del mercado global del oro

Gutiérrez Pereira, Álvaro Vicente
Fonte: Universidad de Chile Publicador: Universidad de Chile
Tipo: Tesis
Português
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37.363684%
No autorizada para ser publicada en el Portal de Tesis Electrónicas de la U. de Chile.; A partir del año 1999 el mercado del oro sufre una serie de cambios estructurales positivos que gatillan el alza continua del precio del metal: el lanzamiento de los fondos Gold ETF, la apertura del mercado de Oro en China, el acuerdo de los Bancos Centrales de limitar las ventas, el aumento del poder adquisitivo de los mercados emergentes y el uso del oro como activo seguro ante las crisis financieras. Desde el año 2000 existe un aumento sostenido del Precio del Oro desde 279.11 USD/Oz hasta alcanzar un récord de 1,900.30 USD/Oz a mediados del año 2011. Esto corresponde aun aumento nominal de 680 % en 11 años. La cantidad de oro que hay en el mundo aumenta con la Producción Mina a una tasa razón stock-flow- de 1.7 % al año. Esta tasa tan baja implica que un aumento o disminución de la producción mina no influye en forma relevante en la Oferta total real ni en el Precio del metal. Para tener una proyección del comportamiento del Precio del Oro en el corto plazo, este estudio recomienda monitorear las siguientes variables: 1.- COMPRAS NETAS BCOS. CENTRALES: Aumento Compras Netas => Sube Precio. 2.- DEMANDA DE INVERSIONISTAS: Aumento Demanda Inversionistas => Aumento Precio. Se postula que existe una relación directa entre Precio del oro y la Demanda de Inversionistas y que dicha variable explica el 92 % de la variación del Precio del oro. 3.- CRECIMIENTO CHINA INDIA => Crece P. Adquisitivo => Sube D. Inv. => Sube Precio. 4.- TASAS INTERÉS USA: Aumento tasas => Baja Demanda Inversionistas => Baja Precio. 5.- INVENTARIOS COMEX: Aumento Stocks Comex => Aumento Precio. El Precio de oro es una variable aleatoria o proceso estocástico...

‣ Análisis Estocástico del Costo de una Cartera Eficiente de Medidas de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero para el Cumplimiento de Objetivos de Reducción en Chile

Campos Rubillo, Bruno Andrés
Fonte: Universidad de Chile; CyberDocs Publicador: Universidad de Chile; CyberDocs
Tipo: Tesis
Português
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En el contexto del cambio climático, Chile se ha comprometido ante la comunidad internacional a reducir al año 2020 el 20% de sus emisiones de GEI. De igual forma el país se comprometió a que un 20% de la energía generada el año 2020, será en base a fuentes de energía renovables no convencionales. El objetivo de este trabajo de memoria es desarrollar un marco metodológico para una evaluación costo-efectiva de las medidas de mitigación que conducirán en conjunto al cumplimiento de los objetivos nacionales, en un contexto donde existe incertidumbre sobre el comportamiento de las variables que determinan los resultados económicos de la aplicación de las medidas, y sus efectos en el futuro. Por esta razón, se realizó una evaluación estocástica de las medidas incorporando la incertidumbre en las principales variables y observando la dependencia de la volatilidad de los resultados a las variables estocásticas. Se utilizó una metodología combinada de, curvas de abatimiento –herramienta de apoyo a la toma decisiones que permite priorizar medidas de mitigación entregando costos de abatimiento y potenciales de mitigación- y simulación de Montecarlo. Esto permite entregar resultados estocásticos y comparar los resultados entre medidas asignando probabilidades al ranking de costo-efectividad de las medidas. Sin embargo se debe haber hincapié en la prolijidad de la determinación de los valores futuros de las distribuciones de probabilidad...

‣ Evaluación de la resolución en paralelo de un problema estocástico de planificación minera de largo plazo

Alarcón Díaz, Jorge Eduardo
Fonte: Universidad de Chile Publicador: Universidad de Chile
Tipo: Tesis
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Ingeniero Civil Industrial; La minería, que alcanza hoy en día casi un 20% de participación en el PIB nacional, corresponde a la principal actividad económica que ha tenido Chile desde la revolución industrial. Dentro de este contexto destaca la empresa estatal CODELCO como la mayor productora de cobre a nivel mundial. Considerando el impacto que tiene la industria minera, los altísimos niveles de inversión involucrados, la larga vida útil de una mina y su complejidad, el apoyo a las decisiones mediante modelos de optimización matemáticos aparecen como altamente necesarios. Hoy en día estos modelos son capaces de planificar tanto la extracción como el procesamiento del mineral considerando sólo variables determinísticas. Una variable muy importante dentro de estos modelos corresponde al precio del cobre. Es por ello que actualmente se trabaja en la implementación de modelos de planificación de largo plazo que incorporen la estocasticidad de esta variable con el fin de evaluar proyectos mineros y así dar apoyo a las decisiones de inversión. Sin embargo, y debido a la complejidad y tamaño de los procesos, el problema estocástico es demasiado grande desde el punto de vista computacional. Para resolver esto se utiliza Progressive Hedging (PH)...

‣ Análisis estocástico de estabilidad de pequeña señal en sistemas eléctricos de potencia

Verdejo Fredes, Humberto Antonio
Fonte: Universidad de Chile Publicador: Universidad de Chile
Tipo: Tesis
Português
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Doctor en Ingeniería Eléctrica; El estudio de estabilidad en Sistemas Eléctricos de Potencia consiste en determinar la condición de operación del sistema luego de ocurrida una perturbación. El enfoque clásico considera tres tipos de análisis: Angular, Frecuencia y Voltaje. Los eventos de interés para la planificación y operación corresponden a salidas repentinas de unidades de generación y/o consumos, fallas en líneas de transmisión o transformadores, etc. En el estudio clásico de estabilidad angular de régimen permanente, las ecuaciones diferenciales y algebraicas que representan la dinámica del sistema, se linealizan en torno a un punto de operación estable. En tal caso, el análisis consiste en determinar los autovalores del sistema lineal equivalente, estableciendo como condición de operación estable aquella en que todas las partes reales estén en el semiplano complejo izquierdo. En este tipo de estudio se considera la ocurrencia de perturbaciones que afectan al sistema en un solo instante de tiempo, donde se determinan los autovalores y a partir de la ubicación de sus partes reales más cercanas al origen, se determina la condición de operación del sistema. En este trabajo se presenta una nueva metodología que permite generalizar el concepto de estabilidad de régimen permanente para el caso en que las perturbaciones son aleatorias y autosostenidas en el tiempo...

‣ Análisis de costos médicos y resultados de la cirugía coronaria sin circulación extracorpórea

Borracci,Raúl A.; Rubio,Miguel; Insúa,Jorge T.
Fonte: Revista argentina de cardiología Publicador: Revista argentina de cardiología
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/10/2006 Português
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Antecedentes Algunos estudios han sugerido que la cirugía coronaria "sin bomba" disminuiría la morbimortalidad posoperatoria y reduciría los costos al compararlos con la cirugía tradicional. Una característica regional importante para la Argentina es el alto costo de los insumos, en su mayoría importados, y el relativo bajo costo de internación, lo cual crea condiciones locales diferentes al pretender comparar la relación costo-efectividad de la cirugía sin circulación extracorpórea (CEC). Objetivos Realizar una evaluación de los costos médicos y los resultados de la cirugía coronaria sin CEC en comparación con la técnica tradicional y estimar a la vez su relación costo-eficacia. Material y métodos El análisis retrospectivo de costos se realizó a partir de una serie de 200 cirugías coronarias con CEC y sin CEC, efectuadas entre 2004 y 2005. Se empleó la técnica de microcosteo directo para determinar los costos de quirófano y se extrapoló el valor día/cama de la internación, de acuerdo con los datos suministrados por el prestador, para el caso de cirugías sin complicaciones (caso base). La influencia de las complicaciones en el costo final se estimó en forma indirecta mediante el uso de las tasas de complicaciones publicadas en ensayos clínicos controlados y su correspondiente costo incremental por evento...

‣ REPRESENTACIÓN ESTOCÁSTICA DE FACIES DE ROCAS FRACTURADAS PARA LA MODELACIÓN DEL FLUJO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

BLESSENT,DANIELA
Fonte: DYNA Publicador: DYNA
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/12/2013 Português
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Este artículo presenta los resultados de una simulación de flujo de agua subterránea en rocas fracturadas. Se emplea un enfoque estocástico (modelo estocástico equivalente en medio poroso fracturado) para construir el modelo conceptual y para usar este último en la roca de baja permeabilidad encontrada en el sitio elegido como caso de estudio (Olkiluoto, Finlandia). La roca que se investiga se encuentra localizada alrededor de un grupo de pozos de sondeo y cubre un área de algunas hectáreas. Las mediciones de campo de pruebas de interferencia hidráulica se utilizan para calibrar el modelo de flujo de agua subterránea. Múltiples combinaciones de facies estocásticos se consideran para evaluar el impacto de la distribución y del número de facies en las cargas hidráulicas y en los caudales. Este estudio cuantifica la variabilidad de los resultados numéricos, lo cual es importante para el análisis de la incertidumbre en los sistemas hidrogeológicos. Por otra parte, este estudio muestra que el modelo conceptual de facies estocásticos es una alternativa adecuada a los modelos conceptuales de redes de fracturas discretas.

‣ Análisis estocástico de la dimensión fractal en electrodeposición de zinc en capa delgada

Suárez-Domínguez,E. J.; Llanos-Pérez,J.A.; Betancourt Mar,J.A.; Nieto-Villar,J.M.; Izquierdo-Kulich,E.
Fonte: Sociedad Mexicana de Física Publicador: Sociedad Mexicana de Física
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/10/2013 Português
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A partir de la modelación mesoscópica de un proceso de electrodeposición en una celda de capa delgada, se propone un modelo estocástico que relaciona el valor esperado de la fracción de área ocupada por partículas de zinc formadas en electrodeposición y la dimensión fractal del patrón formado. Los experimentos fueron realizados a voltaje constante en una celda circular con un cátodo puntual como centro. Se obtuvo que las predicciones realizadas por el modelo corresponden con los resultados experimentales obtenidos y reportados en la literatura, observándose que la dimensión fractal se incrementa con la concentración inicial de iones de zinc hasta un determinado valor límite, a partir de la cual esta disminuye. Este comportamiento se explica a través del modelo propuesto tomando en consideración cual es el mecanismo que determina la formación del patrón.

‣ Análisis dinámico de redes en la difusión de innovaciones agrícolas

Díaz-José,Julio; Rendón-Medel,Roberto; Aguilar-Ávila,Jorge; Muñoz-Rodríguez,Manrrubio
Fonte: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias Publicador: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/11/2013 Português
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Este estudio analizó la evolución de una red de innovación entre productores de hule natural durante tres periodos de observación (dos olas o tres años), y evaluó cómo los productores reaccionan a diferentes innovaciones en un momento dado. Las prácticas de innovación fueron agrupadas en tres actividades: control de plagas y enfermedades, establecimiento y manejo de plantaciones, y manejo de cosecha y poscosecha. La representación de la red y su evolución, fueron analizadas a través de un "modelo estocástico basado en el actor para redes dinámicas", usando el programa SIENA (Rsiena) para el análisis de los datos. Los resultados obtenidos demuestran que los productores buscaron innovaciones con resultados en el corto plazo. Las innovaciones de cosecha y poscosecha fueron mejor adoptadas siguiendo una tendencia de búsqueda de información al interior de la red.

‣ Modelo estocástico para estimación de valores económicos de rasgos productivos y funcionales en bovinos lecheros

Vargas-Leitón,Bernardo; Cuevas-Abrego,Manuel
Fonte: Colegio de Postgraduados Publicador: Colegio de Postgraduados
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/12/2009 Português
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En programas de mejoramiento genético es necesario contar con estimadores del valor económico de los rasgos que se desean seleccionar. El objetivo del presente estudio fue construir un modelo estocástico para el cálculo de valores económicos de rasgos productivos y funcionales en bovinos lecheros. El modelo utiliza distribuciones de probabilidad y funciones matemáticas para simular el ciclo productivo-reproductivo de un hato lechero. Los parámetros de salida del modelo se relacionaron con eficiencia biológica y económica, a nivel de vaca y hato, por año calendario. Los valores económicos se estimaron como coeficientes de regresión parcial en un análisis de regresión múltiple, con rasgos productivos y funcionales como variables predictoras y el margen bruto como variable dependiente. Los valores económicos (USD vaca-1 año-1) significativos (p<0.05) de magnitud positiva fueron: 39.3 (kg, producción de leche al pico), 2.8 (días, duración de lactancia), 105.9 (%, proteína en leche), 91.5 (%, grasa en leche), 33.4 (años, vida productiva), 0.07 (primer día de mastitis), 0.28 (%, desecho voluntario de reemplazos), 1.62 (%, rendimiento en canal). Los valores económicos significativos de magnitud negativa fueron: -3.31 (días abiertos)...