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Resultados filtrados por Publicador: Universidad de Medellín; Especialización en Riesgos Financieros; Facultad de Ingenierías
‣ Análisis de combustibles fósiles en el mercado de generación de energía eléctrica en Colombia: un contraste entre modelos de volatilidad
Fonte: Universidad de Medellín; Especialización en Riesgos Financieros; Facultad de Ingenierías
Publicador: Universidad de Medellín; Especialización en Riesgos Financieros; Facultad de Ingenierías
Tipo: bachelorThesis; Trabajo de grado
Formato: application/pdf
Português
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#Mercado energético#Modelos econométricos#Incertidumbre (Economía)#Riesgo (Finanzas)#Riesgo (Economía)#Combustibles fósiles - Análisis de mercadeo - Colombia#Generación de energía - Análisis de mercadeo - Colombia#Generación de energía - Proyectos de inversión - Colombia#Combustibles fósiles - Aspectos económicos - Colombia#Administración de riesgos
La importancia del sector eléctrico en el crecimiento de las economías, incentiva el estudio sobre las variables que determinan la ejecución de nuevos proyectos de inversión en el sector. Las barreras en la disponibilidad de los combustibles se traducen en un incremento de la incertidumbre, convirtiéndose en un aspecto fundamental en la toma de decisiones en los mercados de generación de energía. Ante esto, se realiza un contraste entre un modelo de volatilidad determinística, y dos modelos de volatilidad estocástica paramétrica GARCH y EWMA, aplicados en el precio de los combustibles fósiles, con el fin de identificar trade off, entre costos y riesgo, enfrentado por los generadores en una matriz energética conformada por tecnologías basadas en carbón, gas y petróleo. Los tres modelos permiten contrastar los resultados empíricos de las covarianzas obtenidas a través de la metodología de Pearson, EWMA y Vech. La evidencia sugiere que en un contexto en el que sea necesario seleccionar uno de los combustibles, el carbón presenta menor exposición al riesgo y menor variación en su precio, implicando un menor egreso en los mercados de generación. Sin embargo, contar con la matriz energética conformada por los tres combustibles fósiles permite una menor exposición al riesgo para el mercado global.; The importance of the electricity sector in the growth of economies...
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