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‣ Redução de erro numérico no filtro estendido de Kalman aplicado à tomografia por impedância elétrica. ; Numerical error reduction in the extended Kalman filter applied to electrical impedance tomography.

Vanegas Molina, Nelson Antonio
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 16/12/2002 Português
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99.57323%
A Tomografia por Impedância Elétrica (TIE) aplica-se no monitoramento contínuo e detecção de alterações pulmonares sérias. Principalmente no ambiente das unidades de terapia intensiva (UTI) para a avaliação das condições do paciente em estado crítico submetido à ventilação artificial sem que seja necessário retirar o paciente da UTI e dos diferentes instrumentos de assistência à vida. A técnica permite estimar alterações de impedância nos pulmões. O objetivo deste trabalho é diminuir o erro numérico num algoritmo desenvolvido para TIE, utilizando o Filtro Estendido de Kalman. Especificamente, esse algoritmo aplica-se na a obtenção de imagens dos pulmões do corpo humano. Para realizar tal objetivo foram projetados phantoms compostos por um recipiente circular com solução salina, dentro do qual é colado um objeto cilíndrico de vidro e 32 eletrodos localizados no contorno do recipiente. Foi desenvolvido um algoritmo em linguagem C, utilizando a técnica de Filtro Estendido de Kalman para estimação de parâmetros de um modelo de elementos finitos. Foram implementados o procedimento de renumeração da malha de elementos finitos, com o objetivo de obter uma matriz de condutividade de banda, e o procedimento de melhoramento iterativo da solução para diminuir o erro numérico de soluções de sistemas lineares. Foram comparados dois algoritmos...

‣ Estudo de estimadores de velocidade de motor de indução com observadores de estado e filtro de Kalman; Study of speed estimation of induction motor without state observer and Kalman filter

Maschio, Karinna Aiello Forgerini
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 13/12/2006 Português
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119.42311%
Este trabalho apresenta através de simulação um estudo comparativo de estimadores de velocidade de motor de indução trifásico por meio de observadores de estado e da técnica do filtro de Kalman. É realizada uma análise comparativa de desempenho das estratégias de estimação determinísticas e estocásticas, com observadores adaptativos e estimadores baseados na teoria do filtro de Kalman estendido, respectivamente. A realização do trabalho visa a constatação dos procedimentos de elaboração, de operação e de aplicação destas técnicas de estimação usando um exemplo real com fins de ilustrar o ensino de controle e acionamento de máquinas elétricas. As simulações foram realizadas através do Matlab/Simulink com a utilização das ferramentas do Power System Blockset (PSB) e o algoritmo dos estimadores é escrito em programa Matlab e executado por uma função S-Function. Os resultados de simulação demonstram a eficiência de cada um dos estimadores propostos, no que se refere ao comportamento transitório, robustez a ruídos e variações nos parâmetros do motor.; This works presents through of the simulation a comparative study of the sensorless of speed estimation of induction three-phase motor using state observer and Kalman filter. A comparative analysis of the performance of the deterministic and stochastic estimation strategies using adaptive observers and estimators based on extended Kalman filter was realized. The work aims to verify the procedure of the elaboration...

‣ Estabilidade do filtro de kalman para sistemas lineares com saltos markovianos; Stability of Kalman filter for linear systems with systems with Markovian jumping

Gomes, Maria Josiane Ferreira
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 30/03/2010 Português
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109.87891%
O filtro de Kalman é amplamente conhecido e utilizado em aplicações, em virtude de apresentar diversas propriedades interessantes. Este trabalho aborda uma das características mais importantes, a estabilidade do filtro de Kalman aplicado a sistemas lineares discretos com saltos Markovianos. Sistemas desta classe são muito empregados em problemas práticos. Neste trabalho mostramos que o conceito de controlabilidade fraca e detetabilidade estocástica são condições suficientes para estabilidade do filtro de Kalman com relação a condição inicial. No que se refere a estabilidade no sentido mais usual, apresentamos resultados parciais, dependentes de uma condição adicional sobre a cadeia de Markov, bem como uma conjectura. O estudo da estabilidade do filtro de Kalman é relevante, pois filtros instáveis oferecem estimativas de baixa qualidade. O tema tem interesse teórico inerente e é bastante relevante para aplicações.O filtro de Kalman é amplamente conhecido e utilizado em aplicações, em virtude de apresentar diversas propriedades interessantes. Este trabalho aborda uma das características mais importantes, a estabilidade do filtro de Kalman aplicado a sistemas lineares discretos com saltos Markovianos. Sistemas desta classe são muito empregados em problemas práticos. Neste trabalho mostramos que o conceito de controlabilidade fraca e detetabilidade estocástica são condições suficientes para estabilidade do filtro de Kalman com relação a condição inicial. No que se refere a estabilidade no sentido mais usual...

‣ Navegação terrestre usando unidade de medição inercial de baixo desempenho e fusão sensorial com filtro de Kalman adaptativo suavizado.; Terrestrial navigation using low-grade inertial measurement unit and sensor fusion with smoothed adaptive Kalman filter.

Santana, Douglas Daniel Sampaio
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 01/06/2011 Português
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99.29141%
Apresenta-se o desenvolvimento de modelos matemáticos e algoritmos de fusão sensorial para navegação terrestre usando uma unidade de medição inercial (UMI) de baixo desempenho e o Filtro Estendido de Kalman. Os modelos foram desenvolvidos com base nos sistemas de navegação inercial strapdown (SNIS). O termo baixo desempenho refere-se à UMIs que por si só não são capazes de efetuar o auto- alinhamento por girocompassing. A incapacidade de se navegar utilizando apenas uma UMI de baixo desempenho motiva a investigação de técnicas que permitam aumentar o grau de precisão do SNIS com a utilização de sensores adicionais. Esta tese descreve o desenvolvimento do modelo completo de uma fusão sensorial para a navegação inercial de um veículo terrestre usando uma UMI de baixo desempenho, um hodômetro e uma bússola eletrônica. Marcas topográficas (landmarks) foram instaladas ao longo da trajetória de teste para se medir o erro da estimativa de posição nesses pontos. Apresenta-se o desenvolvimento do Filtro de Kalman Adaptativo Suavizado (FKAS), que estima conjuntamente os estados e o erro dos estados estimados do sistema de fusão sensorial. Descreve-se um critério quantitativo que emprega as incertezas de posição estimadas pelo FKAS para se determinar a priori...

‣ Um modelo de decisão para produção e comercialização de produtos agrícolas diversificáveis.; A decision model for production and commerce of diversifiable agricultural products.

Oliveira, Sydnei Marssal de
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 20/06/2012 Português
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108.82314%
A ascensão de um grande número de pessoas em países em desenvolvimento para a classe média, no inicio do século XXI, aliado ao movimento político para transferência de base energética para os biocombustíveis vêm aumentando a pressão sobre os preços das commodities agrícolas e apresentando novas oportunidades e cenários administrativos para os produtores agrícolas dessas commodities, em especial aquelas que podem se diversificar em muitos subprodutos para atender diferentes mercados, como o de alimentos, químico, têxtil e de energia. Nesse novo ambiente os produtores podem se beneficiar dividindo adequadamente a produção entre os diferentes subprodutos, definindo o melhor momento para a comercialização através de estoques, e ainda controlar sua exposição ao risco através de posições no mercado de derivativos. A literatura atual pouco aborda o tema da diversificação e seu impacto nas decisões de produção e comercialização agrícola e portanto essa tese tem o objetivo de propor um modelo de decisão fundado na teoria de seleção de portfólios capaz de decidir a divisão da produção entre diversos subprodutos, as proporções a serem estocadas e o momento mais adequado para a comercialização e por fim as posições em contratos futuros para fins de proteção ou hedge. Adicionalmente essa tese busca propor que esse modelo seja capaz de lidar com incerteza em parâmetros...

‣ Filtragem de Kalman não linear com redes neurais embarcada em uma arquitetura reconfigurável para uso na tomografia de Raios-X para amostras da física de solos; Nonlinear Kalman filtering with neural network embedded in a reconfigurable architecture for use in X-ray tomography for samples of soil physics

Laia, Marcos Antonio de Matos
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 06/06/2013 Português
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109.07081%
Estudar as propriedades físicas do solo envolve conhecer a umidade, o transporte de água e solutos, a densidade, a identificação da porosidade, o que é essencial para o crescimento de raízes das plantas. Para esses estudos, a tomografia de raios X tem se mostrado uma técnica útil. As imagens tomográficas são obtidas através de projeções (sinais) que são reconstruídos com algoritmos adequados. No processo de aquisição dessas projeções, podem surgir ruídos provenientes de diferentes fontes. O sinal tomográfico apresenta ruídos que possuem uma distribuição de Poisson gerada pela contagem de fótons, bem como o detector de fótons é influenciado por uma presença de ruído eletrônico com uma distribuição Gaussiana. Essas diferentes distribuições podem ser mapeadas com transformadas não lineares específicas que alteram uma distribuição Gaussiana para outros tipos de distribuições, como a de transformada de Anscombe (Poisson) ou transformada de Box-Muller (Uniforme), mas são aproximações que apresentam erros acumulativos. As transformadas podem ser então mapeadas por um sistema de redes neurais, o que garante um melhor resultado com o filtro de Kalman não linear em que os pesos da rede e as medidas das projeções são estimados em conjunto. Este trabalho apresenta uma nova solução com filtragem de Kalman descentralizada utilizando redes neurais artificiais embarcada em uma arquitetura reconfigurável com o intuito de obter se um valor ótimo de melhoria na relação Sinal/Ruído de projeções tomográficas e consequentemente nas imagens reconstruídas proporcionando melhorias para os métodos de análise dos físicos de solos agrícolas.; To study the physical properties of soil moisture involves knowing the transport of water and solutes...

‣ Sistema de sensoriamento de orientação para um veículo aquático de superfície utilizando sensores de baixo custo; Orientation sensing system for an surface aquatic vehicle applying low cost sensors

Almeida, Thales Eugenio Portes de
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 14/02/2014 Português
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108.81883%
O presente trabalho trata do desenvolvimento de um sistema de sensoriamento de orientação utilizando sensores inerciais de baixo custo, de tecnologia MicroElectroMechanical Systems, MEMS, que apresentam altas taxas de ruído. Assim, é realizada a filtragem e fusão dos dados dos sensores para obtenção de uma estimativa confiável, com a aplicação do filtro de Kalman estendido. O sistema é utilizado para a navegação e controle em um veículo aquático de superfície autônomo. No desenvolvimento do trabalho são investigados os princípios da navegação inercial, da representação da orientação e os sistemas de coordenadas envolvidos, apresentando o método por ângulos de Euler, quatérnios e DCM e o procedimento de atualização conforme a variação da orientação. O sistema desenvolvido foi testado em bancada e em um barco com formato de trimarã construído no Laboratório de Controle e Eletrônica de Potência, na Escola de Engenharia de São Carlos, mostrando os resultados dos testes realizados navegando em uma represa, obtendo resultados satisfatórios para essa aplicação. É mostrado também o comportamento dinâmico dos veículos aquáticos de superfície através do estudo da dinâmica de corpos rígidos.; This work describes the development of an orientation sensing system composed of low cost inertial sensors with MicroElectroMechanical Systems (MEMS) technology...

‣ Estimativa de provisões de IBNR utilizando espaço de estados e filtro de Kalman : um caso brasileiro

Pereira, Marcos Henrique Rios
Fonte: Fundação Getúlio Vargas Publicador: Fundação Getúlio Vargas
Tipo: Dissertação
Português
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109.03055%
Esta dissertação pretende discutir a provisão de sinistros do tipo IBNR, bem como qual a melhor forma de estimar estas provisões. Para tanto, serão utilizados dados reais de uma grande seguradora Brasileira para um produto de seguro de um ramo Não Vida. Serão utilizados no cálculo o clássico método Chain Ladder e em contrapartida um modelo de Espaço de Estados e Filtro de Kalman, discutindo as flexibilidades, vantagens e desvantagens de se utilizar tal metodologia.

‣ Estimação do prêmio de risco e paridade descoberta de juros através do filtro de Kalman

Kunzler, Martina Sperb
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul Publicador: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf
Português
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99.13175%
No contexto da globalização, uma das variáveis macroeconômicas de maior importância é a taxa de câmbio. Recentemente, por conta das trajetórias erráticas da taxa de câmbio e da difícil previsão da mesma, economistas discutem a forma mais apropriada de definição desse preço da economia. O presente trabalho aborda a definição da taxa de câmbio de curto prazo com base na teoria da paridade descoberta de juros, a fim de testar se é possível obter lucro com o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, isto é, com operações de carry trade que visam usufruir do diferencial de juros entre esses países, um caracterizando-se pela manutenção de taxas básicas de juros elevadas, e o outro por manter taxas de juros mais baixas, respectivamente. O período observado nesse trabalho vai de janeiro de 2001 à dezembro de 2010, contemplado desde ataques especulativos ao real em 2002, excesso de liquidez no mercado internacional a partir de 2005, a crise financeira de 2008 e a retomada da liquidez. Busca explicar se existe um prêmio pelo risco para aplicações em ativos denominados em reais que justifique a manutenção de taxas elevadas de juros. O trabalho também contempla estimação da paridade descoberta de juros por filtro de Kalman a fim de verificar a dinâmica dos parâmetros ao longo do período observado...

‣ Evidências de bolhas especulativas na BOVESPA : uma aplicação do filtro de Kalman

Queiroz, Thiago Bergmann de
Fonte: Universidade de Brasília Publicador: Universidade de Brasília
Tipo: Dissertação
Português
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108.67989%
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação, 2010.; A existência de bolhas nos preços dos ativos é um assunto de grande importância para governos e investidores devido aos sérios problemas que podem acarretar às economias nacionais. No caso das ações, a presença de bolha de preços pode ser constatada pela comparação dos preços e dos respectivos dividendos no longo prazo. Este trabalho buscou verificar a ocorrência de bolhas de preços no mercado acionário brasileiro, através da comparação do IBOVESPA, como índice de preço, e um índice de dividendos distribuídos, construído a partir da metodologia do IBOVESPA. A bolha foi considerada um vetor estado não observável em um modelo estado-espaço e foi estimada com o filtro de Kalman. Encontrou-se evidência de bolha na BOVESPA no período de janeiro de 2000 a março de 2009. Os resultados foram comparados com o modelo de valor presente e o modelo de intrinsic bubbles. O primeiro não foi adequado à série de dados, enquanto o segundo também encontrou evidências de bolhas com maior precisão das estimativas quando comparado com os demais. ______________________________________________________________________________________ ABSTRACT; The existence of bubbles in asset prices is a matter of great importance to governments and investors due to the serious problems that may lead to national economies. In the case of shares...

‣ Estruturas de sincronismo monofásica e trifásica baseadas no filtro de Kalman

Cardoso,Rafael; Camargo,Robinson Figueiredo de; Pinheiro,Humberto; Gründling,Hilton Abílio
Fonte: Sociedade Brasileira de Automática Publicador: Sociedade Brasileira de Automática
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/12/2006 Português
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119.16691%
Este artigo propõe estruturas de sincronismo monofásica e trifásica baseadas na teoria de filtragem ótima. Utiliza-se o filtro de Kalman para a geração dos sinais de sincronismo. Os métodos propostos consideram, explicitamente, em sua formulação, a existência de harmônicos, desequilíbrio de tensão, ruído de medida, transitórios e variações de freqüência. Estas perturbações deterioram o desempenho de muitos algoritmos de sincronismo propostos na literatura. A formulação apresentada aqui faz com que os sinais de sincronismo sejam menos sensíveis a estas perturbações. Adicionalmente, o filtro de Kalman fornece uma maneira de se obter um bom compromisso entre resposta transitória e rejeição a ruídos de medida para os sinais de sincronismo. Também se mostra que os métodos propostos podem ser úteis para fornecerem informações sobre a amplitude, fase instantânea e freqüência da rede, úteis para análise de qualidade de energia. Resultados experimentais utilizando um DSP TMS320F2812 são apresentados para mostrar o desempenho dos métodos propostos.

‣ Navegação cooperativa de um robô humanóide e um robô com rodas usando informação visual

Santiago, Gutemberg Santos
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Norte; BR; UFRN; Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica; Automação e Sistemas; Engenharia de Computação; Telecomunicações Publicador: Universidade Federal do Rio Grande do Norte; BR; UFRN; Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica; Automação e Sistemas; Engenharia de Computação; Telecomunicações
Tipo: Dissertação Formato: application/pdf
Português
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99.19217%
This work presents a cooperative navigation systemof a humanoid robot and a wheeled robot using visual information, aiming to navigate the non-instrumented humanoid robot using information obtained from the instrumented wheeled robot. Despite the humanoid not having sensors to its navigation, it can be remotely controlled by infra-red signals. Thus, the wheeled robot can control the humanoid positioning itself behind him and, through visual information, find it and navigate it. The location of the wheeled robot is obtained merging information from odometers and from landmarks detection, using the Extended Kalman Filter. The marks are visually detected, and their features are extracted by image processing. Parameters obtained by image processing are directly used in the Extended Kalman Filter. Thus, while the wheeled robot locates and navigates the humanoid, it also simultaneously calculates its own location and maps the environment (SLAM). The navigation is done through heuristic algorithms based on errors between the actual and desired pose for each robot. The main contribution of this work was the implementation of a cooperative navigation system for two robots based on visual information, which can be extended to other robotic applications...

‣ Controle vetorial para velocidade de um motor de indução trifásico utilizando estimador filtro de Kalman

Dantas, Flavio Gonçalves
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Norte; BR; UFRN; Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica; Automação e Sistemas; Engenharia de Computação; Telecomunicações Publicador: Universidade Federal do Rio Grande do Norte; BR; UFRN; Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica; Automação e Sistemas; Engenharia de Computação; Telecomunicações
Tipo: Dissertação Formato: application/pdf
Português
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109.12273%
This paper describes the study, computer simulation and feasibility of implementation of vector control speed of an induction motor using for this purpose the Extended Kalman Filter as an estimator of rotor flux. The motivation for such work is the use of a control system that requires no sensors on the machine shaft, thus providing a considerable cost reduction of drives and their maintenance, increased reliability, robustness and noise immunity as compared to control systems with conventional sensors; Esta dissertação apresenta o desenvolvimento de uma simulação computacional com a finalidade de demonstrar o funcionamento do controle vetorial para velocidade de um motor de indução trifásico utilizando método de estimação pelo Filtro de Kalman Estendido, bem como os procedimentos necessários para sua implementação prática. A motivação maior que influenciou a pesquisa está na utilização de um sistema de controle inovador que não necessita de sensores no eixo da máquina (técnica sensorless), proporcionando desta forma uma considerável redução nos custos de acionamentos e manutenção, aumento da confiabilidade, da robustez e da imunidade a ruídos em relação ao controle de motores convencionais com sensores

‣ Nuevo método de detección y análisis en tiempo real de eventos en la tensión de suministro de energía eléctrica empleando un modelo combinado wavelets-filtro de Kalman extendido

Pérez Fernández, Enrique
Fonte: Universidad de Cantabria Publicador: Universidad de Cantabria
Tipo: Tese de Doutorado
Português
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119.37993%
RESUMEN:La tesis doctoral presenta un nuevo método de detección y análisis de eventos en la tensión de suministro de energía eléctrica que utiliza simultáneamente el análisis wavelet y un filtro de Kalman extendido actuando en paralelo sobre las muestras de la tensión. El análisis wavelet proporciona la mejor precisión en la determinación de las características temporales del evento y el filtro de Kalman extendido permite, por un lado confirmar la existencia del evento, descartando aquellas detecciones erróneas que puede producir el análisis wavelet debido a su muy alta sensibilidad, así como determinar con la mayor exactitud la magnitud y fase de la tensión durante el evento. El método desarrollado se ha implementado un tiempo real sobre un sistema DSP, de forma que se adquieren las muestras de la tensión y se analizan sus valores dentro del intervalo de muestreo, para poder detectar y analizar eventos en el menor tiempo posible y poder desarrollar estrategias de protección de los distintos equipos conectados a la red de distribución.; ABSTRACT:The thesis presents a new method for detection and analysis of voltage events in power systems using wavelet analysis and an extended Kalman filter acting in parallel on the voltage samples. The wavelet analysis provides the best estimation of the time-related parameters of the voltage event and the extended Kalman filter enables...

‣ Uso de técnicas de paralelización para el algoritmo de los Filtros de Kalman

Rodríguez Arroyo, Javier
Fonte: Universidad Carlos III de Madrid Publicador: Universidad Carlos III de Madrid
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf
Português
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99.33711%
El objetivo principal del proyecto es realizar el análisis, el diseño y la implementación en C++ de un sistema en tiempo real de calidad de servicio para la aplicación del algoritmo del filtro de Kalman lineal o discreto a varios objetos. La consecución de este propósito se puede desglosar en los siguientes subobjetivos: *Estudio del funcionamiento del algoritmo del filtro de Kalman discreto. *Familiarización con el lenguaje de programación C++ y con el estándar ISO/IEC C++ 2011.*Implementación de funciones para realizar operaciones con matrices: o Suma de matrices. o Resta de matrices. o Producto de matrices. o Inversa de matrices. o Traspuesta de matrices. o Copia de matrices. *Implementación de funciones para llevar a cabo la ejecución del algoritmo del filtro de Kalman discreto: o Etapa de predicción. o Etapa de corrección. *Diseño e implementación de un sistema de gestión de los datos que se reciben de los sensores.*Diseño e implementación de un sistema que simule el envío de datos de los sensores en tiempo real.*Aprendizaje de modelos de modelos de programación paralela: o OpenMP. o Intel Threading Building Blocks con tareas. o Intel Threading Building Blocks con pipeline. o Intel Array Building Blocks. o Modelo de hilos de C++. *Implementación del algoritmo de forma paralela con los diferentes modelos de programación.*Diseño y generación de casos de prueba de rendimiento de las diferentes implementaciones con diferentes parámetros. *Evaluación del rendimiento de las diferentes implementaciones.

‣ Identificación de fuentes armónicas con la técnica de estimación de estado y filtro de Kalman; Identification of harmonic sources by a state estimation technique and Kalman’s filter

Ruíz Vallejo, Jorge Mario; Ortíz Quintero, Francisco Hernando; Ríos Porras, Carlos Alberto
Fonte: Universidad Tecnológica de Pereira; Facultad de Ciencias Básicas Publicador: Universidad Tecnológica de Pereira; Facultad de Ciencias Básicas
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: PDF
Português
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109.01974%
La identificación de la fuente armónica puede ser llevada a cabo mediante una representación en estimación de variables de estado del sistema eléctrico y un proceso recursivo por medio del filtro de Kalman. En la metodología propuesta se estiman las corrientes inyectadas en todos los nodos del sistema para diferentes frecuencias de interés.

‣ Desarrollo, implementación y prueba de un filtro de Kalman del tipo UKF para un vehículo aéreo no tripulado

Leyton V., Hernando
Fonte: Universidad EAFIT; Maestría en Matemáticas Aplicadas; Escuela de Ciencias y Humanidades. Departamento de Ciencias Básicas Publicador: Universidad EAFIT; Maestría en Matemáticas Aplicadas; Escuela de Ciencias y Humanidades. Departamento de Ciencias Básicas
Tipo: masterThesis; Tesis de Maestría; acceptedVersion
Português
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109.469%
En este trabajo se presenta el desarrollo matemático, diseño, implementación en Matlab/Simulink y análisis de una versión del filtro de Kalman denominada Filtro de Kalman “Unscented” (UKF), para la estimación óptima y en tiempo real (Chow et al., 2007) de las variables de estado de interés (posición, velocidad y actitud) de un mini-helicóptero robot a partir de las medidas ruidosas indirectas que de él se conocen (posición y velocidad a partir del GPS y rumbo dado por un magnetómetro). El trabajo hace parte del Proyecto Colibrí (2009) del grupo de investigación "Sistemas de Control Digital" de la Universidad EAFIT de Medellín, en el cual se ha construido una plataforma (mini-helicóptero, aviónica y software) para la aplicación de diversos métodos matemáticos.; xiii, 54 p.; Contenido parcial: Filtro de Kalman “Unscented” (UKF) -- Modelo dinámico del mini-helicóptero -- Resultados y análisis en la implementación y aplicación del UKF.

‣ Estimación de la relación entre el nivel de precios y la tasa de cambio para colombia (1991-2006), mediante el filtro de kalman

Chavarro Miranda, Fernando; Grautoff Laverde, Manfred; Mancipe Moncada, Erika Viviana
Fonte: Universidad de Medellín Publicador: Universidad de Medellín
Tipo: info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Article Formato: application/pdf; application/pdf
Português
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108.89706%
Las fluctuaciones de la tasa de cambio se intensificaron en el período 1991-2006. La crisiseconómica de 1998 giró en torno a las devaluaciones de las monedas que se encontrabanbajo tipos de cambio semirrígidos. Esta alteración debería haber corregido los precios de formasignificativa, así el nivel general de precios variaba de forma proporcional a la correcciónde la tasa de cambio, pero la evidencia sugiere que este fenómeno disminuyó en la últimaetapa. El objetivo de este artículo es emplear el Filtro de Kalman para capturar la formaciónde expectativas temporales entre el tipo de cambio y el nivel de precios de la economía. Esteejercicio permite evidenciar que para Colombia en el período 1991-2006 la influencia de latasa de cambio sobre el nivel de precios se ha reducido de forma sensible, lo que implica quela estimación de la inflación objetivo por parte del Banco Central debe incorporar este hechopara lograr una mayor precisión.

‣ Filtro de Kalman extendido y filtro de partículas Kalman extendido para problemas de estimación No Lineal

Sánchez, Luis; Ordoñez, Joan; Infante, Saba
Fonte: Universidad de Carabobo Publicador: Universidad de Carabobo
Tipo: Artigo de Revista Científica
Português
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109.72764%
En este artículo se presenta una metodología basada en los algoritmos: filtro de Kalman extendido y filtro de partículas Kalman extendido para estudiar el problema de estimación de parámetros en modelos dinámicos con estructuras no lineales, pero con errores de observación Gaussianos, se plantea un modelo en la forma de espacio estado, donde los estados del sistema no observado son tratados como parametros, se utilizan técnicas recursivas de inferencia Bayesiana para predecir y actualizar la distribución a posterior y marginal de los estados. Ilustramos la propuesta estimando y reconstruyendo los estados de los mapas de Henon y Lorenz, además se reconstruye los estados y propiedades morfologicas de las señales de un modelo sintético de un electrocardiograma. Los resultados demuestran que los filtros tienen buen comportamiento en la estimación con de los estados. Finalmente se evalua el comportamiento de los algorítmos en términos de la desviación estandar empírica y los tiempos de computo CPU, observándose pequeñas variaciones en los errores estimados y una rapida ejecución en tiempo real. Palabras clave: Filtro de Kalman Extendido, Filtro de Partículas Kalman Extendido, Modelos no Lineales.

‣ Pronóstico de avenidas utilizando el filtro de Kalman discreto

Morales-Velázquez,Mirce Ivón; Aparicio,Javier; Valdés,Juan B.
Fonte: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Coordinación de Comunicación, Participación e Información Publicador: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Coordinación de Comunicación, Participación e Información
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/04/2014 Português
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109.0307%
Se evalúa la utilidad y aplicabilidad del algoritmo del filtro de Kalman discreto en la predicción de caudales a corto plazo. El algoritmo se aplica a la cuenca propia de la presa Ángel Albino Corzo (Peñitas), parte del Sistema Hidroeléctrico Grijalva, y a la estación hidrométrica Sayula. El algoritmo se utiliza para determinar la función de respuesta en la cuenca y con ello pronosticar los caudales de entrada al embalse. Para esto se usan tanto los registros de caudal y de precipitación provenientes de las estaciones climatológicas ubicadas en la cuenca como los caudales calculados con el tránsito inverso en el vaso. En el análisis se evalúan varios intervalos de tiempo de pronóstico, así como diferentes tipos de función de respuesta y parámetros asociados. Los resultados son evaluados por medio del coeficiente de Nash-Sutcliffe, obteniéndose valores muy aceptables, de manera que el filtro se considera aplicable al pronóstico de avenidas a corto plazo, destacando su utilidad como una herramienta de apoyo en el desarrollo de políticas de operación y control de los embalses.