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‣ Coassimetria, cocurtose e as taxas de retorno das ações: uma análise com dados em painel; Coskewness, cokurtosis and stock rates of return: a panel data analysis; Coassimetria, cocurtose y rendimientos de las acciones: com análisis com datos de panel

Castro Junior, Francisco Henrique Figueiredo de; Yoshinaga, Claudia Emiko
Fonte: Universidade Presbiteriana Mackenzie Publicador: Universidade Presbiteriana Mackenzie
Tipo: Artigo de Revista Científica
Português
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27.372815%
Modelos de apreçamento de ativos têm sido um tema sob constante investigação em finanças. Desde o capital asset pricing model (CAPM) proposto por Sharpe (1964), tais modelos relacionam, geralmente de maneira linear, a taxa de retorno esperada de um ativo ou carteira de ativos com fatores de risco sistêmico. Esta pesquisa apresenta um teste de um modelo de apreçamento, com dados brasileiros, introduzindo em sua formulação fatores de risco baseados em comomentos estatísticos. O modelo proposto é uma extensão do CAPM original acrescido da coassimetria e da cocurtose entre as taxas de retorno das ações das empresas que compõem a amostra e as taxas de retorno da carteira de mercado. Os efeitos de outras variáveis, como o valor de mercado sobre valor contábil, a alavancagem financeira e um índice de negociabilidade em bolsa, serviram de variáveis de controle. A amostra foi composta de 179 empresas brasileiras não financeiras negociadas na BM&FBovespa e com dados disponíveis entre os anos de 2003 a 2007. A metodologia consistiu em calcular os momentos sistêmicos anuais a partir de taxas de retornos semanais e em seguida testá-los em um modelo de apreçamento, a fim de verificar se há um prêmio pelo risco associado a cada uma dessas medidas de risco. Foi empregada a técnica de análise de dados em painel...

‣ Avaliação empírica do modelo CAPM no mercado de capitais brasileiro via método dos momentos generalizados ; Testing CAPM model in Brazilian Capital Market by GMM

Bergmann, Daniel Reed
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 27/04/2006 Português
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37.511711%
Escolheu-se o método GMM a fim de testar os modelos CAPM não-condicionais (Sharpe-Litner e zero-beta) no mercado de capitais brasileiro, pois as séries dos log-retornos diários de ações analisadas não se mostraram normais e IID. Este trabalho é pioneiro em testar a validade do modelo CAPM zero-beta via GMM no mercado brasileiro. Constatamos que o modelo CAPM de SL, tanto em termos da SELIC como do CDI, não pode ser rejeitado ao nível de 5% para o período de 2/1/00 até 31/12/04. Já para os períodos de 2/1/95 até 31/12/99 e de 2/1/95 até 31/12/04, tal modelo foi rejeitado ao nível de 5%. Dessa forma, para o modelo CAPM de SL, tanto em termos da SELIC como do CDI, o índice BOVESPA se comportou como um portfólio eficiente somente no período de 2/1/00 até 31/12/04. Já para o modelo CAPM zero-beta, verifica-se a sua não rejeição ao nível de 5% nos três períodos analisados acima.; The GMM method have been chosen in order to test non-conditional CAPM (Sharpe-Lintner and zero-beta) model in Brazilian security market, because the daily log-returns series of the analyzed shares did not showed itselves as normal and IID. This dissertation will be pioneer in testing the validity of the CAPM zero-beta model by GMM. We have realized that the SL CAPM model...

‣ Análise de sinais de voz para reconhecimento de emoções.; Analysis of speech signals for emotion recognition.

Iriya, Rafael
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 07/07/2014 Português
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27.45191%
Esta pesquisa é motivada pela crescente importância do reconhecimento automático de emoções, em especial através de sinais de voz, e suas aplicações em sistemas para interação homem-máquina. Neste contexto, são estudadas as emoções Felicidade, Medo, Nojo, Raiva, Tédio e Tristeza, além do estado Neutro, que são emoções geralmente consideradas como essenciais para um conjunto básico de emoções. São investigadas diversas questões relacionadas à análise de voz para reconhecimento de emoções, explorando vários parâmetros do sinal de voz, como por exemplo frequência fundamental (pitch), energia de curto prazo, formantes, coeficientes cepstrais e são testadas diferentes técnicas para a classificação, envolvendo reconhecimento de padrões e métodos estatísticos, como K-vizinhos mais próximos (KNN), Máquinas de Vetores de Suporte (SVM), Modelos de Misturas de Gaussianas (GMM) e Modelos Ocultos de Markov (HMM), destacando-se o uso de GMM como principal técnica utilizada por seu custo computacional e desempenho. Neste trabaho é desenvolvido um sistema de identificação em estágio único obtendo-se resultados superiores a diversos sistemas na literatura, com uma taxa de reconhecimento de até 74,86%. Além disso...

‣ Prometeu acorrentado? Um estudo empírico dos efeitos da desigualdade sobre o crescimento

Oliveira, Leonardo Gomes de
Fonte: Fundação Getúlio Vargas Publicador: Fundação Getúlio Vargas
Tipo: Dissertação
Português
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27.101636%
Este trabalho investiga a importância da distribuição de renda sobre o crescimento econômico. Construímos um banco de dados de desigualdade mais amplo e representativo que o comumentemente usado na literatura. Utilizamos o estimador de GMM por sistemas para estimar os parâmetros de interesse. Encontramos evidências de uma relação negativa entre desigualdade e crescimento ao utilizarmos o banco de dados restrito e evidências de uma relação positiva entre desigualdade e crescimento quando utilizamos o banco de dados ampliado. Os coeficientes encontrados indicam que a desigualdade afeta o crescimento de maneira marginal.; This work investigates the importance of income distribution on economic growth. We built a bigger and wider representative database of inequality than that commonly used in the literature. We use the system GMM estimator to estimate the parameters of interest. We found evidence of a negative relationship between inequality and growth when we use the more restrict database and evidence of a positive relationship between inequality and growth when we use the expanded one. The coefficients obtained indicate that inequality affects growth marginally.

‣ Bootstrap bias-adjusted GMM estimators

Ramalho, Joaquim
Fonte: Elsevier Publicador: Elsevier
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: 113209 bytes; application/pdf
Português
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37.101636%
The ability of four alternative bootstrap methods to reduce the bias of GMM parameter estimates is examined in an instrumental variable framework using Monte Carlo analysis. Promising results were found for the two bootstrap estimators suggested in the paper.

‣ Small Sample Bias of Alternative Estimation Methods for Moment Condition Models: Monte Carlo Evidence for Covariance Structures and Instrumental Variables

Ramalho, Joaquim
Fonte: Universidade de Évora Publicador: Universidade de Évora
Tipo: Trabalho em Andamento
Português
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27.45191%
It is now widely recognized that the most commonly used efficient two-step GMM estimator may have large bias in small samples. This problem has motivated the search for alternative estimators with better finite sample properties. Two classes of alternatives are considered in this paper. The first includes estimators which are asymptotically first-order equivalent to the GMM estimator, namely the continuous-updating, exponential tilting, and empirical likelihood estimators. Analytical and bootstrap bias-adjusted GMM estimators form the second class of alternatives. Two extensive Monte Carlo simulation studies are conducted in this paper for covariance structure and instrumental variable models. We conclude that all alternative estimators offer much reduced bias as compared to the GMM estimator, particularly the empirical likelihood and some of the bias-corrected GMM estimators analyzed.

‣ A symptotic Bias for GMM and GEL Estimators with Estimated Nuisance Parameter

Newey, Whitney K.; Ramalho, Joaquim J.S.; Smith, Richard J.
Fonte: Universidade de Évora Publicador: Universidade de Évora
Tipo: Trabalho em Andamento
Português
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37.372815%
This papers studies and compares the asymptotic bias of GMM and generalized empirical likelihood (GEL) estimators in the presence of estimated nuisance parameters. We consider cases in which the nuisance parameter is estimated from independent and identical samples. A simulation experiment is conducted for covariance structure models. Empirical likelihood offers much reduced mean and median bias, root mean squared error and mean absolute error, as compared with two-step GMM and other GEL methods. Both analytical and bootstrap bias-adjusted two-step GMM estima-tors are compared. Analytical bias-adjustment appears to be a serious competitor to bootstrap methods in terms of finite sample bias, root mean squared error and mean absolute error. Finite sample variance seems to be little affected.

‣ Bootstrap bias-adjusted GMM estimators

Ramalho, Joaquim J.S.
Fonte: Universidade de Évora Publicador: Universidade de Évora
Tipo: Trabalho em Andamento
Português
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37.101636%
The ability of six alternative bootstrap methods to reduce the bias of GMM parameter estimates is examined in an instrumental variable framework using Monte Carlo analysis. Promising results were found for the two bootstrap estimators suggested in the paper.

‣ The impact of the income inequality on the sovereign credit risk : a panel approach for 26 european countries during 2005-2010

Santos, Andreia Patrícia Ferreira Dias dos
Fonte: Instituto Universitário de Lisboa Publicador: Instituto Universitário de Lisboa
Tipo: Dissertação de Mestrado
Publicado em //2014 Português
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27.2633%
Mestrado em Economia Monetária e Financeira; The aftermath of the financial crisis that had its beginning in 2007 has put to the fore the increase of the public debt in OECD countries. Global economic recessions and public bailouts of banks have resulted in a significant concern about the sovereign default risk mainly on the Eurozone countries facing structural economic imbalances. Using Credit Default Swaps (CDS) as a measure of sovereign credit risk, the purpose of this study is to analyze the link between sovereign default risk and income inequality for a broad panel of 26 European countries over the years 2005 to 2010. Applying the System GMM techniques the findings support the hypothesis that income inequality is a significant predictor of the sovereign credit risk. The empirical results also show that income inequality has more impact on the dynamics of the CDS spreads in times of economic downturns.; A recente crise financeira que teve origem no início de 2007 expôs o aumento da dívida pública em alguns países da OCDE. Os desequilíbrios macroeconómicos e a vulnerabilidade do sistema financeiro global estão associados ao risco de falência soberano principalmente nos países da Zona Euro desprovidos de mecanismos autónomos de política monetária. O objetivo deste estudo é analisar a relação existente entre o risco de falência soberano medido através dos spreads dos CDS e a desigualdade de rendimento para um painel de 26 países Europeus ao longo do período de 2005 a 2010. Utilizando o estimador GMM-System como metodologia econométrica...

‣ Análise econométrica da competitividade entre Brasil e Colômbia no mercado de café arábica

Alvarenga, Guilherme Lara
Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS; DAE - Programa de Pós-graduação; UFLA; BRASIL Publicador: UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS; DAE - Programa de Pós-graduação; UFLA; BRASIL
Tipo: Dissertação
Publicado em 27/05/2015 Português
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27.2633%
Há vários anos o café vem sendo um dos principais produtos indiscutivelmente essencial para a obtenção de uma balança comercial positiva para o Brasil. Com o fim da regulamentação do mercado na década de 90 e consequentemente a abertura para a competitividade externa, os produtores que apenas buscavam o aumento no volume produzido se depararam com uma nova visão de mercado. A qualidade do produto já era o fator de destaque na demanda mundial, fator este trabalhado muito bem pela Colômbia, principal concorrente do café arábica brasileiro no mundo. Ou seja, o mercado de café arábica atual se vê cada vez mais acirrado e competitivo, os diversos fatores de riscos, incluindo a alta volatilidade dos preços, além obviamente de inúmeras variáveis climáticas e biológicas, variáveis macroeconômicas como o câmbio e a renda externa, vão criando cenários que afetam diretamente a atividade, principalmente em relação ao destino do produto, e a opção pelo mercado internacional em optar pelo café brasileiro ou pelo colombiano. Portanto, no presente trabalho propôs-se uma análise econométrica dos principais fatores macroeconômicos impactantes na competitividade do café brasileiro e do café colombiano, buscando detectar cenários que identifiquem momentos favoráveis de comercialização com o exterior. A pesquisa é de cunho quantitativo...

‣ Quadratic M-Estimators for ARCH-Type Processes

MEDDAHI, Nour; RENAULT, Éric
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: 2257509 bytes; application/pdf
Português
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27.558513%
This paper addresses the issue of estimating semiparametric time series models specified by their conditional mean and conditional variance. We stress the importance of using joint restrictions on the mean and variance. This leads us to take into account the covariance between the mean and the variance and the variance of the variance, that is, the skewness and kurtosis. We establish the direct links between the usual parametric estimation methods, namely, the QMLE, the GMM and the M-estimation. The ususal univariate QMLE is, under non-normality, less efficient than the optimal GMM estimator. However, the bivariate QMLE based on the dependent variable and its square is as efficient as the optimal GMM one. A Monte Carlo analysis confirms the relevance of our approach, in particular, the importance of skewness.; Cet article s’intéresse à l’estimation des modèles semiparamétriques de séries temporelles définis par leur moyenne et variance conditionnelles. Nous mettons en exergue l’importance de l’utilisation jointe des restrictions sur la moyenne et la variance. Ceci amène à tenir compte de la covariance entre la moyenne et la variance ainsi que de la variance de la variance, autrement dit la "skewness" et la "kurtosis". Nous établissons les liens directs entre les méthodes paramétriques usuelles d’estimation...

‣ Testing Normality : A GMM Approach

BONTEMPS, Christian; MEDDAHI, Nour
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: 555479 bytes; application/pdf
Português
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37.2633%
In this paper, we consider testing marginal normal distributional assumptions. More precisely, we propose tests based on moment conditions implied by normality. These moment conditions are known as the Stein (1972) equations. They coincide with the first class of moment conditions derived by Hansen and Scheinkman (1995) when the random variable of interest is a scalar diffusion. Among other examples, Stein equation implies that the mean of Hermite polynomials is zero. The GMM approach we adopted is well suited for two reasons. It allows us to study in detail the parameter uncertainty problem, i.e., when the tests depend on unknown parameters that have to be estimated. In particular, we characterize the moment conditions that are robust against parameter uncertainty and show that Hermite polynomials are special examples. This is the main contribution of the paper. The second reason for using GMM is that our tests are also valid for time series. In this case, we adopt a Heteroskedastic-Autocorrelation-Consistent approach to estimate the weighting matrix when the dependence of the data is unspecified. We also make a theoretical comparison of our tests with Jarque and Bera (1980) and OPG regression tests of Davidson and MacKinnon (1993). Finite sample properties of our tests are derived through a comprehensive Monte Carlo study. Finally...

‣ GMM estimation of a production function with panel data : an application to Spanish manufacturing firms

Alonso-Borrego, César; Sánchez Mangas, Rocío
Fonte: Universidade Carlos III de Madrid Publicador: Universidade Carlos III de Madrid
Tipo: Trabalho em Andamento Formato: application/pdf
Publicado em /12/2001 Português
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27.372815%
In this paper we consider the estimation of a Cobb-Douglas production function using a panel dataset of Spanish manufacturing firms. As it is stressed in the econometric literature, the use of standard GMM first differences estimators to eliminate the unobserved firm-specific effects may yield imprecise estimates, particularly in the case of the estimation of the production function. The reason is that the high persistence of output and inputs involved in the estimation of production functions make that their lagged levels to be weak instruments for the first differences of these series. The extended GMM estimator proposed by Arellano and Bover (1995) considers further orthogonality conditions based on lagged differences as instruments for the equation in levels. This approach has been applied to the estimation of technological parameters by Blundell and Bond (1999). Our estimation results, based on this approach, confirm the better performance of the extended GMM estimator compared to the standard first-differenced GMM estimator

‣ Les modèles vectoriels et multiplicatifs avec erreurs non-négatives de séries chronologiques.

Moutran, Emilie
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation
Português
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27.45191%
L'objectif du présent mémoire vise à présenter des modèles de séries chronologiques multivariés impliquant des vecteurs aléatoires dont chaque composante est non-négative. Nous considérons les modèles vMEM (modèles vectoriels et multiplicatifs avec erreurs non-négatives) présentés par Cipollini, Engle et Gallo (2006) et Cipollini et Gallo (2010). Ces modèles représentent une généralisation au cas multivarié des modèles MEM introduits par Engle (2002). Ces modèles trouvent notamment des applications avec les séries chronologiques financières. Les modèles vMEM permettent de modéliser des séries chronologiques impliquant des volumes d'actif, des durées, des variances conditionnelles, pour ne citer que ces applications. Il est également possible de faire une modélisation conjointe et d'étudier les dynamiques présentes entre les séries chronologiques formant le système étudié. Afin de modéliser des séries chronologiques multivariées à composantes non-négatives, plusieurs spécifications du terme d'erreur vectoriel ont été proposées dans la littérature. Une première approche consiste à considérer l'utilisation de vecteurs aléatoires dont la distribution du terme d'erreur est telle que chaque composante est non-négative. Cependant...

‣ Desenvolvimento de células fotovoltaicas utilizando silício grau metalúrgico melhorado (Si-GMM); Development of photovoltaic cells using upgraded metallurgical grade silicon (Si-GMM)

Andresa Deoclidia Soares Cortes
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 28/07/2011 Português
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27.627046%
A principal barreira para a expansão do setor fotovoltaico corresponde ao elevado custo da produção do silício grau eletrônico (Si-GE) obtido pelo processo Siemens, matéria-prima para fabricação de mais de 85 % de todas as células fotovoltaicas. Em todo o mundo grupos de pesquisa trabalham em rotas metalúrgicas alternativas para purificação do silício grau metalúrgicas (Si-GM), a fim de produzir um material de menor pureza e de menor custo que o Si-GE, mas que ainda seja adequado para a produção de células fotovoltaicas. Esse material é chamado de silício grau metalúrgico melhorado (Si-GMM). Esta tese apresenta os resultados obtidos na produção do Si-GMM e na fabricação de células fotovoltaicas com o mesmo, testando também processos de gettering com fósforo para a captura de impurezas metálicas. Foram utilizadas, para comparação, lâminas comerciais de Si-GE importadas de diferentes empresas e lâminas de Si-GMM da empresa Rima Industrial S/A. Observou-se que a diferença de composição química entre as lâminas comerciais de Si-GE e as lâminas de Si-GMM da Rima Industrial S/A é devido à concentração de boro e de fósforo. Enquanto que no Si-GE a concentração de boro é menor que 0,1 ppm, no Si- GMM situa-se em torno de 3 ppm...

‣ Comparação de estimadores alternativos para modelos dinâmicos com dados de painel

Cantarinha, Ana Isabel Guerra
Fonte: Universidade de Évora Publicador: Universidade de Évora
Tipo: Dissertação de Mestrado
Português
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27.2633%
Esta dissertação tem por objeto de estudo métodos de estimação para modelos dinâmicos com dados de painel. Estes modelos são usualmente estimados pelo método dos momentos generalizados (GMM), sendo o principal objetivo desta dissertação a análise do desempenho de algumas variantes desse método em pequenas amostras, de modo a verificar se as suas propriedades assimptóticas conhecidas são de alguma forma indicadoras das suas propriedades em amostras finitas. Assim, através dum estudo de simulação de Monte Carlo, examinou-se o comportamento desses estimadores em amostras finitas em vários cenários alternativos, que passam: por considerar o caso homoscedástico e heteroscedástico para a componente do termo do erro variante no tempo; por gerar esta componente do erro de acordo com as distribuições Normal, t-Student e Qui-Quadrado; por considerar diferentes valores para a dimensão da amostra tanto em termos seccionais como temporais; por considerar diferentes pesos de cada componente do erro na variância da variável dependente; e por considerar diferentes valores para o parâmetro auto-regressivo. De entre os estimadores GMM, os estimadores SYS revelam um comportamento muito melhor, mostrando-se claramente preferíveis aos DIF para valores de δ` Próximos de um...

‣ Taxas de juro implícitas e situação financeira das empresas portuguesas: uma análise empírica

Morais, Filipe Manuel de Almeida
Fonte: Instituto Superior de Economia e Gestão Publicador: Instituto Superior de Economia e Gestão
Tipo: Dissertação de Mestrado
Publicado em /03/2007 Português
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27.2633%
Mestrado em Economia Monetária e Financeira; Este trabalho procura investigar a relação existente entre a situação financeira das empresas portuguesas e os seus custos de financiamento, utilizando-se para tal informação detalhada a nível microeconómico relativa a estes agentes económicos. Esta informação foi obtida a partir de um painel de dados composto por mais de 30.000 empresas não financeiras portuguesas, que integram a Central de Balanços do Banco de Portugal. De modo a garantir a obtenção de resultados fiáveis procurou-se aplicar uma metodologia econométrica relativamente recente, o system GMM, que permite explorar de forma dinâmica a informação contida em dados de painel. Os resultados apresentados confirmam a existência, em Portugal, de uma relação inversa entre a situação financeira das empresas e o seu custo de financiamento, avaliado por uma taxa de juro implícita estimada neste trabalho. Isto é consistente com a hipótese subjacente à teoria do acelerador financeiro, que sugere que melhorias na saúde financeira da empresa implicam uma diminuição no seu custo de financiamento.; This work intends to evaluate the relationship between the financial situation of Portuguese firms and their funding costs. In order to achieve such objective...

‣ System GMM Estimation With A Small Sample

Soto, Marcelo
Fonte: Conselho Superior de Investigações Científicas Publicador: Conselho Superior de Investigações Científicas
Tipo: Documento de trabajo Formato: 205427 bytes; application/pdf
Português
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37.45191%
27 pages, 1 figure, 6 tables.-- JEL Classification Codes: C15, C33, O11.; Properties of GMM estimators for panel data, which have become very popular in the empirical economic growth literature, are not well known when the number of individuals is small. This paper analyses through Monte Carlo simulations the properties of various GMM and other estimators when the number of individuals is the one typically available in country growth studies. It is found that, provided that some persistency is present in the series, the system GMM estimator has a lower bias and higher efficiency than all the other estimators analysed, including the standard first-differences GMM estimator.; The support from the Spanish Ministry of Science and Innovation under project ECO2008-04837/ECON is gratefully acknowledged. The author acknowledges the support of the Barcelona GSE Research Network and of the Government of Catalonia.; Peer reviewed

‣ System GMM estimation with a small sample

Soto, Marcelo
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Trabalho em Andamento Formato: application/pdf
Publicado em //2009 Português
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27.372815%
Properties of GMM estimators for panel data, which have become very popular in the empirical economic growth literature, are not well known when the number of individuals is small. This paper analyses through Monte Carlo simulations the properties of various GMM and other estimators when the number of individuals is the one typically available in country growth studies. It is found that, provided that some persistency is present in the series, the system GMM estimator has a lower bias and higher efficiency than all the other estimators analysed, including the standard first-differences GMM estimator.

‣ GMM y LDA aplicado a la detección de enfermedades pulmonares

Mayorga Ortiz,P.; Druzgalski,C.; Criollo Arellano,M.A.; González Arriaga,O.H.
Fonte: Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica Publicador: Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/01/2013 Português
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37.101636%
El propósito de este artículo es presentar metodologías que pueden ser usadas para la valoración cuantitativa de los sonidos del pulmón, así como los indicadores de desórdenes respiratorios. En este contexto, se realizaron experimentos utilizando señales normales y anormales de la respiración (LS), las cuales fueron modeladas y evaluadas utilizando principalmente la base de datos RALE y señales de sujetos saludables y no saludables, logrando hasta un 98% de eficiencia. En la práctica médica la evaluación de enfermedades respiratorias involucra a la auscultación, pero la aplicación de métodos de análisis cuantitativos de señales podría mejorar estas valoraciones. En particular, se sugiere una metodología de evaluación acústica basada en representaciones de vectores acústicos MFCC (Coeficientes Cepstrales en Frecuencia Mel), GMM (Modelos Mezclados Gaussianos) y LDA (Análisis Discriminante Lineal). Estas técnicas podrían asistir en un análisis más amplio, identificación y diagnóstico de desórdenes pulmonares manifestados por sonidos respiratorios peculiares tales como sibilancias, crepitancias y asma, y distinguiéndolos de los sonidos respiratorios normales.