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‣ Reflexiones sobre la enseñanza experimental de la estadística

Peña, Daniel
Fonte: Universidade Carlos III de Madrid Publicador: Universidade Carlos III de Madrid
Tipo: Trabalho em Andamento Formato: application/pdf
Publicado em /02/1992 Português
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77.76458%
Este trabajo presenta algunas ideas sobre la organización de un curso experimental de estadística dirigida a científicos sociales o naturales para los que la estadística tiene un importante papel instrumental. Se resalta la necesidad de un método activo de aprendizaje y de un sistema continuo de seguimiento y control de los conocimientos adquiridos por los estudiantes. La estadística debe considerarse un asignatura experimental y enseñarse con un fuerte apoyo de un aula o laboratorio informático. Es tan importante el contenido de lo que enseñanmos como el método utilizado, y debemos adecuar ambos aspectos a los objetivos explícitos de la enseñanza.

‣ Aislamiento a ruido aéreo entre locales: estimación de la incertidumbre de medida

Pendán Rebollo, Borja
Fonte: Universidade Carlos III de Madrid Publicador: Universidade Carlos III de Madrid
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; info:eu-repo/semantics/masterThesis Formato: application/pdf
Português
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67.420347%
Este documento trata de analizar la incertidumbre de medida asociada a la realización de un ensayo de aislamiento acústico a ruido aéreo entre locales. Para ello, se calcula la incertidumbre de medida que introduce cada una de las diferentes magnitudes medibles que definen los distintos índices de valoración de aislamiento a ruido aéreo entre locales. Previamente, se define el concepto conocido como incertidumbre de medida en líneas generales y se ilustra un ejemplo sencillo para que el lector que desconozca el término, pueda analizar posteriormente su implicación en medidas de aislamiento acústico. Posteriormente, se realiza un análisis de la incertidumbre de medida para diferentes escenarios de medida, que culmina en dos ejemplos prácticos. En relación a este mismo análisis, también se cuantifica la pérdida de información que se produce en el cálculo del valor de aislamiento acústico global que caracteriza un paramento. En concreto, se plantean tres problemas derivados del uso de la norma internacional que permite obtener dicho valor. Por último, este escrito se complementa con una breve descripción teórica sobre aislamiento acústico y un modesto estudio de los métodos de medida normalmente empleados en ensayos “in situ”. Dicha descripción teórica pretende ser una introducción para el lector que desconoce la materia...

‣ Metodología eficiente para el análisis probabilístico de sistemas de distribución usando el método de la regla de la cadena y estimación por 3 puntos

Arias Hernández, Alan Dagoberto
Fonte: Universidad Tecnológica de Pereira; Facultad de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Ciencias de la Computación Publicador: Universidad Tecnológica de Pereira; Facultad de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Ciencias de la Computación
Tipo: Tese de Doutorado Formato: PDF
Português
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68.02925%
Los sistemas de distribución de energía eléctrica abastecen los requerimientos de demanda de los usuarios mediante el uso de redes primarias y secundarias, cuya energía es abastecida haciendo uso de la red de transporte de los sistemas de generación. El flujo de carga es una herramienta básica usada en los estudios de los sistemas de energía eléctrica, con esto es posible estudiar diferentes modos de operación, así como también pueden ser estudiadas las medidas remediales para enfrentar posibles eventos en el sistema. Los flujos de carga que generalmente usan los analistas de sistemas de distribución son del tipo estático, esto quiere decir que solo se consideran condiciones determinísticas, pero para el estudio de la operación y planeación de las redes de distribución y con el fin de estar en concordancia con la realidad operativa es necesario llevar en cuenta la estocasticidad de las variables de las redes eléctricas. En tales circunstancias resulta necesario usar un flujo de carga probabilístico el cual analiza la incertidumbre de las variables en el sistema eléctrico, indicando la media y la variación de estas variables para que el sistema se mantenga en un punto de operación adecuado. De esta manera este trabajo consistirá en desarrollar un flujo de carga probabilístico el cual estudie dichas características...

‣ Probabilidades y simulaciones asociadas a un juego de Blackjack

Rodríguez, Carlos A.
Fonte: Universidad Tecnológica de Pereira; Facultad de Ciencias Básicas Publicador: Universidad Tecnológica de Pereira; Facultad de Ciencias Básicas
Tipo: Tese de Doutorado Formato: PDF
Português
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67.94236%
En este documento se presenta un estudio de cada una de las opciones que podemos encontrar en un juego de blackjack, las diferentes permutaciones que se asocian a cada uno de los puntajes y las probabilidades asociadas a cada una de las manos que se pueden obtener. Se muestra adicionalmente un estudio de las probabilidades asociadas al procedimiento en cada uno de los estados (dos, tres, cuatro o cinco cartas) y la dependencia estadística que se asocia a la necesidad de solicitar más cartas al dealer en cada una de las posibles combinaciones de cartas que tengamos. Finalmente se presenta una simulación del juego en un archivo de Microsoft Excel R, generando diez mil juegos bajo el uso de simulación Montecarlo. En este archivo podemos utilizar el análisis básico que utiliza el programa para el análisis de todos los juegos.

‣ Comparación de algunos métodos de regresión alternativa vs. Estadística Bayesiana usando MCMC

Sánchez Hernández, Alfonso
Fonte: Universidad Tecnológica de Pereira; Facultad de Ingeniería Industrial Publicador: Universidad Tecnológica de Pereira; Facultad de Ingeniería Industrial
Tipo: Tese de Doutorado Formato: PDF
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En el presente trabajo se pretenden abordar cuatro técnicas de regresión lineal simple y múltiple, no usuales, las cuales forman parte de una gran variedad de métodos estadísticos conocidos como métodos robustos. Estos métodos en su orden son: regresión MINMAD, MINMAXAD, MINSADBED y MINSADBAD, son contracciones de las frases en inglés con su respectivo significado y metodología. Se realizará su definición, representación geométrica cuando fuere posible, representación matricial, reducción a un problema de Programación Lineal, descripción de algunos algoritmos. Finalmente se realizará una comparación aplicada utilizando metodología Bayesiana, estimando parámetros mediante Cadenas de Markov y Métodos Montecarlo, metodología conocida como MCMC.

‣ Arquitectura para la implementación de una aplicación que permita evaluar las alternativas de inversión en confiabilidad del sistema de gas natural de Colombia

Quintero Osorio, Jhon James
Fonte: Universidad Tecnológica de Pereira; Facultad de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Ciencias de la Computación Publicador: Universidad Tecnológica de Pereira; Facultad de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Ciencias de la Computación
Tipo: Tese de Doutorado Formato: PDF
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67.41904%
La sociedad moderna para mantener su modo de vida, requiere el consumo de enormes cantidades de energía, mucha de la cual proviene de los hidrocarburos. Dicha energía se usa para la generación y transporte de todo tipo de productos y para movilizar a las personas de todas partes del mundo. Éste consumo no solo es grande sino que tiende a aumentar conforme la población y la economía crecen, se espera que para el 2030 el consumo sea del orden de 363 mboes1 por día, de los cuales el 22% correspondería a gas natural [1]. El gas natural se ha posicionado como una de las fuentes de energía con mejor proyección en la demanda [2], debido a que es una fuente limpia y segura, principalmente como combustible industrial y como fuente de energía alternativa para la generación de energía eléctrica, cuando los niveles de los afluentes hídricos no son los suficientemente altos. Con el fin de llevar el gas desde los campos de producción hasta el usuario final se usa lo que se denomina “el sistema de transporte”, para el caso de Colombia, dicho sistema tiene una estructura radial [3], con una confiabilidad limitada, ya que no cuenta con rutas alternativas, además de lo anterior y teniendo en cuenta la geología del país, el sistema de transporte corre el riesgo que ciertas circunstancias pueden afectar de manera negativa su funcionamiento...

‣ Despacho hidrotérmico anual considerando mantenimiento de las unidades de generación usando algoritmo genético de Chu-Beasley

Ramírez Martínez, María Victoria
Fonte: Universidad Tecnológica de Pereira; Facultad de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Ciencias de la Computación Publicador: Universidad Tecnológica de Pereira; Facultad de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Ciencias de la Computación
Tipo: Tese de Doutorado Formato: PDF
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67.42504%
El principal objetivo de este estudio es proponer una metodología de solución, basada en optimización matemática, aplicable a la programación del mantenimiento de las unidades de generación de un sistema eléctrico. La metodología parte de las necesidades que tienen las empresas propietarias de las plantas de generación de retirar del servicio, de manera planeada, algunas de sus unidades generadoras para realizar tareas de mantenimiento que pueden requerir de una o más semanas. También se considera que el operador independiente actúa sobre un sistema compuesto por grandes centrales hidroeléctricas y térmicas, y que usa los resultados de un despacho hidrotérmico (DHT) para orientar el uso de los recursos hídricos de su sistema, dado que no es posible atender toda la demanda durante todo el tiempo usando exclusivamente centrales hidroeléctricas. Los planes de mantenimiento de los propietarios de las centrales eléctricas responden a necesidades locales pero no necesariamente están ajustados a reducir el impacto de las salidas planeadas de sus unidades sobre el costo total de operación del sistema. La metodología propuesta coordina el mejor uso de los recursos con las necesidades de mantenimiento de las plantas de generación. Dentro de los propósitos del trabajo se encuentra probar la metodología sobre un sistema compuesto por plantas térmicas e hidroeléctricas. Para esto es necesario desarrollar herramientas computacionales que permitan simular la operación del sistema usando los modelos planteados. Dentro de la propuesta se desarrolla un algoritmo de optimización híbrido compuesto por técnicas heurísticas...

‣ Evaluación del diseño del apantallamiento de subestaciones de alta tensión mediante simulación de Monte Carlo

Beltrán Cubillos, Daniel Felipe
Fonte: Universidade de La Salle Publicador: Universidade de La Salle
Tipo: bachelorThesis; Trabajo de grado Formato: 52 h.; Tesis en papel y en CD
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Tesis (Ingeniero Eléctrico).--Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería Eléctrica, 2006; Bogotá: Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería Eléctrica

‣ Evaluación de los márgenes requeridos en un mercado de derivados de energía eléctrica

Maradey Angarita, Kelly; Pantoja Robayo, Javier Orlando; Trespalacios Carrasquilla, Alfredo
Fonte: Universidad EAFIT; Escuela de Economía y Finanzas Publicador: Universidad EAFIT; Escuela de Economía y Finanzas
Tipo: workingPaper; Documento de trabajo de investigación; draf
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77.950093%
Los mercados de contratos futuros tienen como fortaleza la eliminación del riesgo de contraparte, para esto es importante el nivel de garantías que las cámaras de riesgo exigen a los participantes del mercado -- Estas garantías deben cubrir las variaciones extremas del precio del producto, pero no deben ser excesivas porque reducen la cantidad de eventuales participantes en el mercado -- En este trabajo se propone una metodología alternativa para la estimación de las garantías del mercado de futuros en energía eléctrica, como caso de estudio se presenta el mercado colombiano -- Se realiza simulación de Montecarlo para evaluar las variaciones diarias que puede tener el precio de los futuros y se estiman medidas de riesgo con diferentes escenarios de Niño, días de tenencia y vencimientos -- Se encuentra que la nueva metodología propuesta modifica sustancialmente los niveles de garantía, frente a la metodología actual de cálculo, adicionalmente, se enuncian los factores que alteran su definición

‣ Modelos de pérdidas agregadas (LDA) y de la teoría del valor extremo para cuantificar el riesgo operativo: teoría y aplicaciones

Arias Pineda, Guillermo León
Fonte: Universidad EAFIT; Maestría en Matemáticas Aplicadas; Escuela de Ciencias y Humanidades. Departamento de Ciencias Básicas Publicador: Universidad EAFIT; Maestría en Matemáticas Aplicadas; Escuela de Ciencias y Humanidades. Departamento de Ciencias Básicas
Tipo: masterThesis; Tesis de Maestría; acceptedVersion
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67.421445%
El aspecto más relevante desarrollado en el presente trabajo es implementar dos métodos para medir el riesgo operativo: El Valor en Riesgo (VaR) y uno de los modelos Picos sobre un umbral (POT) de la Teoría Básica del Valor Extremo (EVT)1-- Primero se hace una introducción a lo que es el riesgo y riesgo operativo y un poco de contexto histórico de los dos métodos. Segundo se presentan las diferentes distribuciones de probabilidad para los eventos de riesgo (frecuencias y severidad) más usadas, se presenta la forma de estimar los parámetros y como es el generador de procesos para simularlas. Posteriormente se aclaran dos modelos para tratar valores extremos de la Teoría del Valor Extremo el Máximo por bloques y el Picos sobre un umbral (POT) con sus respectivas distribuciones más usadas: la Distribución Generalizada de Pareto y la Distribución de Valor Extremo Generalizada (en el Anexo A, B, y C se presenta también un resumen de las distribuciones: Familia Beta Transformada Familia Gamma Transformada y Distribuciones para grandes pérdidas). Se hace explicita la forma de calcular el VaR y Pérdidas Esperadas y la pérdidas inesperadas que nos permite reservar un capital para proteger una empresa del Riesgo Operativo -- Una vez abordada la teoría se pasa a un tercer capítulo donde se hace el análisis de una línea de negocios la Banca minorista y de un evento de riesgo Fraude Externo de los datos de la frecuencia que se obtuvieron de la superintendencia Financiera y de la Severidad de una institución financiera -- Dentro del análisis de los datos primero se aplican pruebas de bondad de ajuste a los eventos de riesgo (frecuencia y severidad)...

‣ Validación de un nuevo modelo para el cálculo de deformaciones inducidas por sismo en tuberías superficiales

Arcila Zea, Jorge Humberto
Fonte: Universidad EAFIT; Maestría en Ingeniería; Escuela de Ingeniería Publicador: Universidad EAFIT; Maestría en Ingeniería; Escuela de Ingeniería
Tipo: masterThesis; Tesis de Maestría; acceptedVersion
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67.65157%
Se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de un modelo propuesto para estimar las deformaciones medias en tuberías superficiales teniendo en cuenta la variación de los movimientos sísmicos del terreno a lo largo de los apoyos de la tubería -- Para validar el modelo propuesto se llevaron a cabo análisis dinámicos utilizando historias de tiempo de los desplazamientos en los apoyos de tuberías con diferentes longitudes y número de apoyos -- En estos análisis se utilizó el programa comercial SAP2000. Para definir las historias de tiempo usadas en cada uno de los apoyos de la tubería se consideraron diferentes valores del coeficiente de correlación entre ellas -- Los resultados de la investigación muestran que el modelo propuesto es adecuado para predecir las deformaciones inducidas por sismo en tuberías con tramos iguales en cualquier condición de suelo y no tan adecuado para tuberías con tramos diferentes -- Se pudo evidenciar a partir de los resultados numéricos que para tuberías con tramos diferentes las componentes inerciales de deformación tienen una participación en la respuesta total casi que igual a la cuasiestática, debido fundamentalmente a la aparición de modos de vibración no considerados en el modelo simplificado propuesto

‣ Valoración de Credit Default Swaps (CDS) : una aproximación Montecarlo

Arbeláez Zapata, Juan Camilo
Fonte: Universidad EAFIT; Maestría en Finanzas; Escuela de Economía y Finanzas Publicador: Universidad EAFIT; Maestría en Finanzas; Escuela de Economía y Finanzas
Tipo: masterThesis; Tesis de Maestría; acceptedVersion
Português
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78.63425%
Este artículo presenta un modelo de valoración de Credit Default Swaps (CDS) sobre bonos corporativos con base en el método de Simulación de Montecarlo donde el riesgo de crédito sigue un proceso estocástico del tipo Stopped Poisson. Este modelo es una alternativa interesante para la valoración de CDS en países donde el mercado de bonos corporativos presenta baja liquidez y el mercado de derivados de crédito es incipiente o inexistente, tal como es el caso de Colombia. Dentro de los principales resultados se encuentra que el modelo propuesto tiene un mejor desempeño para la valoración de primas de CDS sobre títulos calificados con grado de inversión que aquellos con grado de especulación. Además se demuestra que el valor de las primas de los CDS no es muy sensible a cambios en la tasa de recuperación y en la tasa de interés libre de riesgo.; 35 p.; This paper presents a Credit Default Swap (CDS) pricing model. The estimation of the model is based on the Montecarlo method where the credit risk is modelled based on a Stopped Poisson stochastic process. This is an interesting alternative to the pricing of CDS in countries where the corporate bonds market lacks liquidity or a credit derivative market is just about to develop as it is the case in Colombia. The model performs better for the pricing of CDS on securities with investment grade relative to speculative ones. Also...

‣ Metodologías alternativas para la valoración de opciones americanas sobre TRM

Ramírez Posada, Luisa Fernanda
Fonte: Universidad EAFIT; Maestría en Finanzas; Escuela de Economía y Finanzas Publicador: Universidad EAFIT; Maestría en Finanzas; Escuela de Economía y Finanzas
Tipo: masterThesis; Tesis de Maestría; acceptedVersion
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67.84024%
En este estudio se exploran métodos diferentes al tradicional binomial (Cox, Ross y Rubinstein, 1979) para la valoración de opciones americanas, con el fin de identificar un método adecuado para la estimación del valor de este tipo de opciones cuando el activo subyacente es la tasa de cambio del dólar americano – peso colombiano denominada Tasa Representativa del Mercado -TRM. Se valida el buen ajuste y la versatilidad del método numérico de simulación de Monte Carlo, características que lo convierten en una metodología alternativa adecuada para la valoración de estos derivados. Adicionalmente, este método permite trabajar con el proceso estocástico real que describe el comportamiento del activo subyacente sin tener que hacer suposiciones sobre la dinámica del mismo, por ejemplo lognormalidad. De esta manera se logra obtener un precio más acorde con la realidad del activo financiero en aquellos casos en que se permite el ejercicio anticipado.; 41 p.; This study explores some methods different from the traditional binomial (Cox, Ross, and Rubinstein, 1979) for American Options valuation aiming to identifying an appropriate method when the underlying asset is the exchange rate of the US Dollar to the Colombian Peso known as TRM (Representative Exchange Rate). We confirm the good performance and flexibility of the Monte Carlo method which translates into an adequate alternative for valuing these derivatives. Additionally...

‣ Valoración de opciones tipo Lookback : una aplicación a la tasa de cambio

Maya Ochoa, Cecilia Inés; Rodríguez Mejía, Jorge Andrés
Fonte: Universidad EAFIT; Maestría en Finanzas; Escuela de Economía y Finanzas Publicador: Universidad EAFIT; Maestría en Finanzas; Escuela de Economía y Finanzas
Tipo: masterThesis; Tesis de Maestría; acceptedVersion
Português
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68.753013%
El desarrollo de los instrumentos de cobertura conocidos como derivados financieros ha sido realmente vertiginoso a partir de los años noventa. Uno de los más dinámicos grupos son las opciones exóticas, es decir, aquellas que no se ajustan a las condiciones de las tradicionales opciones europeas o americanas. Este estudio se enfoca en la valoración de las opciones exóticas del tipo Lookback para las cuales presenta los métodos analíticos y numéricos usados frecuentemente con éste propósito. Se discute la aplicabilidad de dichos métodos a la valoración de opciones de éste tipo sobre la tasa de cambio y se concluye que en este caso es necesario recurrir al método Montecarlo donde el subyacente sigue un proceso de volatilidad estocástica como el propuesto por Heston (1993). La utilización del método Montecarlo se justifica debido a su flexibilidad, necesaria en la valoración de opciones exóticas cuyo valor depende de la trayectoria seguida por el subyacente (path dependent) y por su mejor aproximación a la realidad, donde los activos financieros estudiados rechazan la existencia de volatilidad constante, uno de los supuestos básicos del modelo Black y Scholes (1973).; 45 p.; The development of instruments for hedging risks known as derivatives has been vertiginous in the last two decades. One of the most dynamic is the group of exotic options...

‣ Formación y modelación en ciencias básicas

Zabala Jaramillo, Luis Albeiro; Rúa Vásquez, José Alberto
Fonte: Universidad de Medellín; Sello Editorial Publicador: Universidad de Medellín; Sello Editorial
Tipo: book; Libro Formato: application/pdf
Português
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En estas memorias, se recogen los resúmenes, objetivos y conclusiones, entre otros, de algunos cursillos, conferencias y ponencias, propuestos y realizados por los investigadores y profesores participantes del IV Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas, y son el resultado de la sistematización de toda la programación del evento; por eso se espera que sean de gran utilidad para referenciar experiencias docentes e investigativas, en torno a la formación y modelación de las Ciencias Básicas.; Presentación................................................................................................. 13 EDUCACIÓN MATEMÁTICA, HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS Y ETNOGRAFÍA Cursillos Los modos de pensar el álgebra lineal y un ejemplo ad hoc en problemas especifícos de su enseñanza y aprendizaje.................... 15 Ambientes de aprendizaje con énfasis en los registros de representación...............................16 El aprendizaje autónomo dentro de la formación en habilidades para la investigación....................................... 18 Historia de las matemáticas, una introducción metodológica.......................................... 20 Modelación en la enseñanza básica de las matemáticas y ciencias.................................... 21 Historia de las integrales y las funciones elípticas......................................................... 22 La célula generadora...

‣ Eficiencia de un método en diferencias finitas en la valoración de derivados de los tipos de interés

Gómez del Valle, Lourdes; Martinez Rodríguez, Julia
Fonte: Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Buenos Aires Publicador: Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Buenos Aires
Tipo: info:eu-repo/semantics/article; info:ar-repo/semantics/artículo; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em /05/2007 Português
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67.773867%
Los modelos paramétricos de los tipos de interés se basan, habitualmente, en restricciones arbitrarias sobre la tendencia y la volatilidad del proceso estocástico de los tipos de interés y el precio del riesgo de mercado. Sin embargo, recientemente se han comenzado a aplicar técnicas no paramétricas para explicar su comportamiento y aplicarlo posteriormente a la valoración de derivados del tipo de interés. El principal inconveniente de estos modelos es que no es posible obtener una solución analítica y es necesario aplicar métodos numéricos para su resolución. Habitualmente en la literatura se ha utilizado el Método de Simulación de Monte Carlo. Sin embargo, en este trabajo se muestra mediante gráficas de eficiencia que con los Métodos en Diferencias Finitas se obtienen soluciones más eficientes y una importante reducción del coste computacional. Además, se presenta cómo mediante la utilización de los Métodos en Diferencias Finitas sobre el modelo no paramétrico de tasas de interés de Stanton (1997) se obtienen curvas de rendimiento más próximas a las observadas en el mercado que las obtenidas con los modelos paramétricos clásicos que figuran en la literatura.; Fil: Gómez del Valle, Lourdes. .; Fil: Martinez Rodríguez...

‣ Plan de negocios para crear una empresa productora y comercializadora de tortas y pasteles en la Región Metropolitana

Saffie Vásquez, Mauricio Andrés
Fonte: Universidad de Chile Publicador: Universidad de Chile
Tipo: Tesis
Português
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77.416846%
No autorizada por el autor para ser publicada en Portal de Tesis Electrónicas de la U. de Chile; Seminario de Título Ingeniero Comercial Mención Administración; El objetivo de esta Tesis es “evaluar la factibilidad técnica y económica de desarrollar una Empresa Productora y Comercializadora de Tortas y Pasteles en la Región Metropolitana”. A lo largo de este trabajo el lector podrá ver que en este plan de negocios no se comenzó con una empresa desde cero, simplemente se evaluó una ampliación física que permitirá la creación de nuevos productos, esto se evaluó como una empresa aparte de la existente para así poder ver la factibilidad de este proyecto en particular. La empresa que ya existía es “El Remanso”, una fábrica de pan y empanadas situada en Santiago en la comuna de La Florida. Este plan de negocios también se utilizó para mostrar la necesidad de la empresa existente por cambiar su imagen mediante la mejora de algunos detalles, como por ejemplo la creación de un logotipo homogéneo. Para determinar la factibilidad económica se realizó un VAN a 5 años el cual fue sensibilizado mediante el método de Montecarlo.

‣ Evaluación del potencial de generación de energía eléctrica del campo geotermal del El Tatio, Antofagasta,Chile

Figueroa Donoso, Carolina Paz
Fonte: Universidad de Chile Publicador: Universidad de Chile
Tipo: Tesis
Português
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Geóloga; En el contexto energético de Chile, en que la capacidad instalada es de 18703.6 MW (correspondiente al 99 % de la capacidad instalada nacional), en que la matriz de energía eléctrica de Chile está compuesta principalmente por hidroelectricidad y generación de origen térmico, que la capacidad de generación debería aumentar en 800 MW/año y que el costo de energía eléctrica va en aumento con el tiempo, resulta imprescindible considerar nuevas formas de generar energía eléctrica. Las características geológicas del país, con un arco volcánico activo con manifestaciones termales que se extienden de norte a sur, sugieren que Chile posee un alto potencial geotermal. En efecto, Lahsen (1986) realizó una estimación preliminar del potencial geotermal asociado a recursos de mediana a alta entalpia (> 150ºC) en Chile. La estimación arrojó valores del orden de 16.000 MW por al menos 50 años que correspondería prácticamente a duplicar la capacidad actual de generación. En el presente trabajo se realizan estimaciones del potencial de generación de energía eléctrica del Campo geotermal de El Tatio, que se ubica en la segunda región de Antofagasta, en el norte de Chile (22.33°S, 68.01°W), con el método del volumen con simulaciones de MonteCarlo. El método consiste en encontrar la función de probabilidad del potencial geotérmico a partir de variables aleatorias; evalúa la función a estudiar en n escenarios diferentes seleccionados de manera aleatoria...

‣ Modelo de Árbol de Probabilidades para la Estimación de los Pagos Anuales por la Garantía Estatal al Financiamiento de Estudios Superiores, de Acuerdo a la Ley 20.027

Aldea López, María Fernanda
Fonte: Universidad de Chile; CyberDocs Publicador: Universidad de Chile; CyberDocs
Tipo: Tesis
Português
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La garantía estatal a los créditos de financiamiento de estudios superiores, establecida por la Ley 20.027 del año 2005, corresponde a un pasivo contingente del Estado. Un pasivo contingente es una obligación de pago que puede ser exigida o no según ocurran ciertos hechos, por lo que su valoración se hace difícil y se debe recurrir a métodos más elaborados para poder conocer los montos que se deben pagar por dichos pasivos; éste es el caso del sistema de financiamiento de estudios superiores. El objetivo general de este trabajo es mejorar el proceso de fijación del presupuesto anual asociado a la garantía estatal al sistema de financiamiento de estudios superiores. Adicionalmente se han establecido los siguientes objetivos específicos: Generar el primer análisis de los factores involucrados en la activación de la garantía. Disminuir el margen entre presupuesto anual y pago real para este pasivo contingente, minimizando el capital inmovilizado y el riesgo de default. Mantener la factibilidad en el modelo para seguir operándolo en el futuro. La metodología utilizada para cumplir estos objetivos es el modelamiento del sistema del crédito mediante árboles de probabilidades, que permiten relacionar distintos periodos junto con las probabilidades de ocurrencia de cada situación de activación de la garantía estatal. Para su simulación se ha empleado el método de Montecarlo...

‣ Análisis probabilístico simplificado de pórticos de concreto reforzado ante acciones sísmicas

Marinilli,Angelo
Fonte: Instituto de Materiales y Modelos Estructurales.Facultad de Ingenieria. Universidad Central de Venezuela. Publicador: Instituto de Materiales y Modelos Estructurales.Facultad de Ingenieria. Universidad Central de Venezuela.
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/08/2009 Português
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68.75275%
El comportamiento adecuado de una estructura es altamente dependiente de las propiedades mecánicas de los materiales estructurales. Un análisis probabilístico permite evaluar el efecto de la variabilidad de dichas propiedades sobre el comportamiento sismorresistente de las estructuras. El objeto de este trabajo es desarrollar un análisis probabilístico simplificado de pórticos de concreto reforzado ante cargas sísmicas. Los análisis simplificados fueron basados en el Método de los Estimadores Puntuales de Rosenblueth, considerando la resistencia a compresión del concreto (f´c) y la tensión cedente del acero (fy) como variables aleatorias independientes. Se presentan algunos ejemplos de aplicación sobre secciones, elementos estructurales y estructuras aporticadas de concreto reforzado, prestando especial atención al comportamiento no lineal de los mismos. El comportamiento sismorresistente de las estructuras aporticadas fue evaluado con análisis estáticos no lineales (pushover). Los resultados obtenidos fueron validados con el Método de Simulación de Montecarlo. Se concluye que el Método de los Estimadores Puntuales puede ser utilizado para desarrollar análisis probabilísticos simplificados de estructuras bajo acciones sísmicas. Resultados más refinados pueden ser obtenidos mediante el Método de Simulación de Montecarlo...