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‣ Modelação matemática de epidemias

Plácido, Sara; Silva, João; Balsa, Carlos; Nunes, Alcina; Barros, Elisa
Fonte: Instituto Politécnico de Bragança Publicador: Instituto Politécnico de Bragança
Tipo: Conferência ou Objeto de Conferência
Português
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48.37207%
Uma epidemia é um problema de saúde pública sendo importante modelar a sua propagação para que se possa atuar sobre ela. Para realizar a modelação existem duas grandes classes de com origem no modelo predador-presa (Lotka-Volterra), utilizam equações diferenciais para modelar o (de)crescimento das populações envolvidas. Estes modelos são o modelo Suscetíveis-Infetados (SI) e o modelo Suscetíveis-Infetados- -Recuperados (SIR) nas suas três variantes, simples, baseado em equações algébricas e com atraso, que, neste trabalho, foram implementados em Matlab para modelar casos propostos na literatura. Os resultados permitem compreender a evolução geral de uma epidemia em função de certos fatores determinantes como é o caso do período de contágio e da taxa de contágio da doença. Os modelos estocásticos utilizam informação estatística sobre a população afetada para gerar padrões que facilitam a sua análise. Neste estudo, foram aplicados modelos estocásticos, designados de modelos de duração não paramétrica, para modelar a propagação da gripe em Portugal entre novembro de 2010 e maio de 2011. Conclui-se que existem certas características populacionais, como os hábitos tabágicos, que potenciam o risco de contágio. Verifica-se...

‣ Um modelo estocástico combinado de previsão sazonal para a precipitação no Brasil; A combined stochastic model for seasonal prediction of precipitation in Brazil

LÚCIO, Paulo Sérgio; SILVA, Fabrício Daniel dos Santos; FORTES, Lauro Tadeu Guimarães; SANTOS, Luiz André Rodrigues dos; FERREIRA, Danielle Barros; SALVADOR, Mozar de Araújo; BALBINO, Helena Turon; SARMANHO, Gabriel Fonseca; SANTOS, Larissa Sayuri F
Fonte: Sociedade Brasileira de Meteorologia Publicador: Sociedade Brasileira de Meteorologia
Tipo: Artigo de Revista Científica
Português
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48.330483%
Este artigo discute um modelo de previsão combinada para a realização de prognósticos climáticos na escala sazonal. Nele, previsões pontuais de modelos estocásticos são agregadas para obter as melhores projeções no tempo. Utilizam-se modelos estocásticos autoregressivos integrados a médias móveis, de suavização exponencial e previsões por análise de correlações canônicas. O controle de qualidade das previsões é feito através da análise dos resíduos e da avaliação do percentual de redução da variância não-explicada da modelagem combinada em relação às previsões dos modelos individuais. Exemplos da aplicação desses conceitos em modelos desenvolvidos no Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) mostram bons resultados e ilustram que as previsões do modelo combinado, superam na maior parte dos casos a de cada modelo componente, quando comparadas aos dados observados.; This article discusses a combined model to perform climate forecast in a seasonal scale. In it, forecasts of specific stochastic models are aggregated to obtain the best forecasts in time. Stochastic models are used in the auto regressive integrated moving average, exponential smoothing and the analysis of forecasts by canonical correlation. The quality control of the forecast is based on the residual analysis and the evaluation of the percentage of reduction of the unexplained variance of the combined model with respect to the individual ones. Examples of application of those concepts to models developed at the Brazilian National Institute of Meteorology (INMET) show good results and illustrate that the forecast of the combined model exceeds in most cases each component model...

‣ Generalizações e teoremas limites para modelos estocásticos de rumores; Generalizations and limit theorems for stochastic rumour models

Rodriguez, Pablo Martin
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 13/10/2010 Português
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58.403516%
Os modelos de Daley-Kendall e Maki-Thompson são os dois modelos estocásticos para difusão de rumores mais citados até o momento. Em ambos, uma população finita fechada e totalmente misturada é subdividida em três classes de indivíduos denominados ignorantes, informantes e contidos. Depois de um rumor ser introduzido na população, difunde-se através desta seguindo determinadas regras que dependem da classe à qual a pessoa que sabe do rumor pertence. Tanto a proporção final de indivíduos que nunca chegam a conhecer o rumor quanto o tempo que este demora em ser difundido são variáveis de interesse para os modelos propostos. As técnicas encontradas na literatura para estudar modelos de rumores são o princípio de difusão de constantes arbitrárias; argumentos de martingais; o método de funções geradoras e a análise de versões determinísticas do processo. Neste trabalho apresentamos uma alternativa para essas técnicas baseando-nos na teoria de cadeias de Markov "density dependent''. O uso desta nova abordagem nos permite apresentar resultados assintóticos para um modelo geral que tem como casos particulares os famosos modelos de Daley-Kendall e Maki-Thompson, além de variações de modelos de rumores apresentados na literatura recentemente.; Daley-Kendall and Maki-Thompson models are the two most cited stochastic models for the spread of rumours phenomena...

‣ Transições de fase em modelos estocásticos para descrever epidemias; Phase transitions in stochastic models for describing epidemics

Souza, David Rodrigues de
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 31/08/2012 Português
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48.012544%
Este trabalho busca descrever sistemas irreversíveis (aqueles que não obedecem ao balanceamento detalhado) usando o formalismo mecânico-estatístico que tem como base a dinâmica estocástica. Nossos principais objetivos são: (i) a investigação do comportamento crítico e das possíveis classes de universalidade em sistemas irreversíveis; (ii) a modelagem da dinâmica de propagação de epidemias. Primeiramente investigamos o modelo suscetível-infectado-recuperado (SIR) estocástico e espacialmente estruturado. Nesse modelo, os indivíduos são divididos em três classes: suscetível (S), infectado devido ao contato com um vizinho infectado, e um individuo infectado pode recuperar-se espontaneamente. Este modelo exibe transição de fase em que a doença se espalha e uma fase em que não há espalhamento da doença. Tratando cada par suscetível-infectado como uma conexão através da qual pode haver propagação da epidemia, mostramos que é possível estabelecer uma conexão entre o modelo SIR e o modelo de percolação. Assim, pudemos utilizar métodos da teoria de percolação usual para determinar o limiar de espalhamento epidêmico. Por meio de aproximações de campo médio dinâmico, simulações computacionais de Monte Carlo estacionárias e simulações dependentes do tempo...

‣ Modelos estocásticos utilizados no planejamento da operação de sistemas hidrotérmicos; Stochastic model used in planning the operation of hydrothermal

Silva, Danilo Alvares da
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 20/05/2013 Português
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47.92754%
Algumas abordagens para o problema de Planejamento Ótimo da Operação de Sistemas Hidrotérmicos (POOSH) utilizam modelos estocásticos para representar as vazões afluentes dos reservatórios do sistema. Essas abordagens utilizam, em geral, técnicas de Programação Dinâmica Estocástica (PDE) para resolver o POOSH. Por outro lado, muitos autores têm defendido o uso dos modelos determinísticos ou, particularmente, a Programação Dinâmica Determinística (PDD) por representar de forma individualizada a interação entre as usinas hidroelétricas do sistema. Nesse contexto, esta dissertação tem por objetivo comparar o desempenho da solução do POOSH obtida via PDD com a solução obtida pela PDE, que emprega um modelo Markoviano periódico, com distribuição condicional Log-Normal Truncada para representar as vazões. Além disso, é realizada a análise com abordagem bayesiana, no modelo de vazões, para estimação dos parâmetros e previsões das vazões afluentes. Comparamos as performances simulando a operação das usinas hidroelétricas de Furnas e Sobradinho, considerando séries de vazões geradas artificialmente; Some approaches for problem of Optimal Operation Planning of Hydrothermal Systems (OOPHS) use stochastic models to represent the inflows in the reservoirs that compose the system. These approaches typically use the Stochastic Dynamic Programming (SDP) to solve the OOPHS. On the other hand...

‣ Análise de ecossistemas aquáticos através do método input-output : estudo de caso lagoa Itapeva (sistema lagunar costeiro do Rio Grande do Sul)

Frankenberg, Claudio Luis Crescente
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul Publicador: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Português
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48.070127%
A enorme complexidade dos sistemas ecológicos tem sido uma grande barreira para a compreensão e o gerenciamento da problemática ambiental. Neste sentido a modelagem matemática é uma valiosa ferramenta, devido a sua capacidade de organizar as informações disponíveis sobre estes sistemas e de fazer previsões a seu respeito para diferentes condições. Desta forma a análise de sistemas naturais vem sendo abordada de diferentes maneiras, sendo que nas últimas décadas a teoria de ecossistemas expandiu-se e ramos específicos, que permitem seguir e predizer a evolução de ecossistemas, foram formulados. Um destes enfoques, conhecido como análise do fluxo de insumo-produto, pode ser utilizado para explicar o funcionamento e estrutura dos subsistemas de um ecossistema através da descrição dos fluxos de matéria ou energia. A análise do fluxo de insumo-produto pode ser representada através de dois modelos: o modelo determinístico ou o modelo estocástico, tendo sua origem em estudos de caso com o objetivo de analisar a econômica norte-americana, sendo uma extensão prática da teoria clássica de interdependência geral. Este trabalho faz uma abordagem sintética da evolução desta análise, avaliando dados teóricos e principalmente dados referentes à Lagoa Itapeva. A análise de input-output (determinística e estocástica) com o propósito de obter informações no que diz respeito aos fluxos (matéria e energia)...

‣ Uso de ferramentas computacionais na construção de modelos estocásticos de fluxo e delimitação de perímetro de proteção de poços

Wottrich, Ingo
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul Publicador: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Tipo: Dissertação Formato: application/pdf
Português
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48.403516%
O uso racional dos recursos hídricos tem ganhado cada vez maior importância frente aos diversos setores da sociedade. A utilização destes recursos sem um planejamento de gestão tem levado a sua deterioração do ponto de vista qualitativo e também quantitativo. As águas subterrâneas surgem como uma fonte de recursos hídricos por estarem menos expostas a contaminações derivadas do uso antrópico e por existirem em maior quantidade em relação às águas superficiais. Para que possam ser preservadas e se elabore um plano de uso, o entendimento de sua ocorrência é fundamental. Esta pesquisa explorou o uso de ferramentas computacionais na construção de modelos hidrogeológicos de fluxo e transporte, mais especificamente o método de simulação de Monte Carlo (MC). O estudo de caso é o Sistema Aquífero Guarani na região de Santana do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul, fronteira do Brasil com o Uruguai. Foi analisada, através das simulações, a influência do parâmetro de condutividade hidráulica (K) nos modelos construídos, representando a situação in situ, e projetando cenários futuros. Foram utilizadas informações do banco de dados do SIAGAS (CPRM) e dos trabalhos realizados no “Projeto de Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Sistema Aquífero Guarani”. Os modelos estocásticos gerados através das simulações foram comparados a modelos determinísticos...

‣ Avaliação de modelos meteorológicos de mesoescala em projetos de energia eólica; Evaluation of models mesoscale meteorological in wind energy projects

Dorado, Rodrigo Martins
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul Publicador: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Tipo: Dissertação Formato: application/pdf
Português
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48.187896%
O estudo consiste na comparação dos resultados das simulações do modelo Weather Research and Forecasting (WRF) com medições de vento realizadas por uma torre anemométrica e dados fornecidos pelo Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP) por um período de 24 meses. O litoral do Rio Grande do Sul é uma região de grande potencial eólico e vem sendo monitorado através de torres anemométricas por vários desenvolvedores de projetos eólicos. Com isso, o objetivo deste trabalho é empregar o modelo WRF, para que sirva de apoio `as medições e atue de forma complementar no sentindo de reduzir os riscos nas previsões sobre potencial eólico. É importante reproduzir os momentos estocásticos para obter uma ideia sobre a varia-bilidade da intensidade do vento e sua direção, de acordo com a linha temporal. As linhas temporais do passado que via semelhança, tem concordância com os padrões já existentes, servem para reproduzir séries futuras. Supondo que, as alterações climáticas sejam lentas, o provável que estas linhas reescaladas, as quais tem concordância do passado, poderão ter concordância com o futuro, sendo assim, o mais importante ´e acertar os momentos estocásticos da distribuição e não somente os valores absolutos. Os resultados concordaram com os dados observados...

‣ Avaliação de modelos estocásticos no posicionamento GNSS

Silva, Heloísa Alves da
Fonte: Universidade Estadual Paulista (UNESP) Publicador: Universidade Estadual Paulista (UNESP)
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: 109 f.: il.
Português
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48.490703%
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); Pós-graduação em Ciências Cartográficas - FCT; Atualmente, o GNSS, em especial o GPS, é uma das tecnologias mais utilizadas para realizar posicionamento. Os modelos funcionais relacionados com as observações GNSS são mais conhecidos do que os modelos estocásticos, visto que o desenvolvimento destes últimos é mais complexo. Normalmente, no posicionamento GNSS são utilizados modelos estocásticos numa forma simplificada, com um modelo padrão, o qual assume que todas as medidas das observações GNSS têm a mesma variância e são estatisticamente independentes. Porém, atualmente os modelos estocásticos relacionados ao GNSS vêm sendo pesquisados com maior profundidade, por exemplo, considerando efeitos de cintilação ionosférica. Este efeito pode ser considerado na modelagem estocástica já que atualmente receptores GNSS permitem a extração de parâmetros de cintilação ionosférica. Além dessa, outro tipo de modelagem estocástica pode ser realizada, no caso, trata-se da consideração da variação dos ângulos de elevação dos satélites durante o rastreio dos dados. Sendo assim, nessa pesquisa foram desenvolvidos e analisados esses dois casos de modelagem estocástica...

‣ Tábuas de mortalidade contemporâneas e prospectivas: modelos estocásticos, aplicações actuariais e cobertura do risco de longevidade

Bravo, Jorge Miguel Ventura
Fonte: Universidade de Évora Publicador: Universidade de Évora
Tipo: Tese de Doutorado
Português
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58.049766%
Os espectaculares ganhos de esperança média de vida registados nas últimas décadas constituem uma inquestionável conquista das sociedades modernas mas colocam novos desafios em múltiplas áreas, ameaçando em particular a sustentabilidade dos tradicionais sistemas públicos e privados de segurança e protecção social. Nas companhias de seguros do ramo vida, a abordagem tradicional ao cálculo dos prémios e das reservas matemáticas baseia-se na utilização de uma intensidade de mortalidade determinística, função apenas da idade do indivíduo (tábua contemporânea), e de uma taxa de juro técnica constante. Esta abordagem simples e pragmática revela-se, no entanto, desajustada nos casos em que a mortalidade evolui no tempo. Esta dissertação procura constituir-se como uma abordagem integrada e sistemática sobre o problema da medição e gestão dos riscos de mortalidade e de longevidade. O documento oferece uma revisão detalhada sobre os principais métodos paramétricos e não-paramétricos de graduação de tábuas de mortalidade contemporâneas, incluindo um estudo sobre o seu desempenho na população de pessoas seguras e de beneficiários de fundos de pensões em Portugal. São analisadas técnicas clássicas de projecção da mortalidade e investigadas novas soluções para a construção de tábuas prospectivas. Os resultados são aplicados na elaboração das primeiras tábuas prospectivas para as populações portuguesa e de pensionistas e na avaliação do efeito selecção adversa. É desenvolvida uma abordagem simultaneamente dinâmica e estocástica do risco de longevidade admitindo que a intensidade de mortalidade pode ser modelada...

‣ Análise de modelos de solvência no âmbito do projecto solvência II : desenvolvimento de um modelo interno parcial numa companhia de seguros não vida

Simões, Ana Luísa Madeira
Fonte: Instituto Superior de Economia e Gestão Publicador: Instituto Superior de Economia e Gestão
Tipo: Dissertação de Mestrado
Publicado em /04/2008 Português
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58.012544%
Mestrado em Ciências Actuariais; Perceber até que ponto uma Companhia de Seguros tem capacidade para honrar os seus compromissos para com os tomadores de seguros, ou outros intervenientes envolvidos, justifica a necessidade de construção de um modelo de solvência que permita às Empresas de Seguros identificarem, medirem e gerirem adequadamente os riscos a que estão expostas com o intuito de calcularem um requisito de capital o mais adequado possível. Na presente dissertação pretende fazer-se uma análise global da evolução do regime de solvência na União Europeia que culmina no projecto Solvência II em actual desenvolvimento através de estudos de impacto quantitativo. Com vista à realização de uma possível análise comparativa abordar-se-ão as versões standard de outros sistemas de solvência baseados no risco, em vigor em vários países. Com o intuito de exemplificar o que poderá ser a construção de um modelo interno de solvência, identificar-se-ão os principais factores de risco que afectam a actividade seguradora, dando especial atenção ao risco de subscrição não vida. Aplicando os dados de uma seguradora não vida, este irá ser modelado calculando as necessidades de capital dele resultantes, fazendo uso de modelos estocásticos e recorrendo às medidas de risco Value at Risk e Tail Value at Risk.; To understand until which point an Insurance Company has the ability to honour their obligations to the policyholders or others stakeholders...

‣ Modelos determinísticos e estocásticos aplicados ao cálculo de provisões para sinistros

Conceição, Cláudia Sofia Ribeiro da
Fonte: Universidade Nova de Lisboa Publicador: Universidade Nova de Lisboa
Tipo: Dissertação de Mestrado
Publicado em /09/2014 Português
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58.563735%
A estimação das provisões para sinistros é de extrema importância na atividade de uma seguradora do ramo Não Vida, porque, por um lado, são necessários recursos suficientes para garantir o pagamento de qualquer sinistro que ocorra e, por outro, o excesso de provisões pode condicionar a rentabilidade da companhia. Assim, faz parte do papel do atuário garantir a adequação destas provisões técnicas. Com esse propósito, é habitualmente utilizado o método determinístico Chain Ladder para a estimação das provisões para sinistros. Contudo, de forma a contornar as limitações desta metodologia, recorre-se a modelos estocásticos, como o modelo proposto por Thomas Mack, uma aplicação dos Modelos Lineares Generalizados, a técnica Bootstrap, entre outros. Dos modelos estocásticos é de salientar um dos mais recentemente estudados, Double Chain Ladder, que está diretamente associado ao método Chain Ladder, trazendo algumas vantagens sobre esse último e possibilitando também a aplicação da técnica Bootstrap e uma simples associação ao método Bornhuetter-Ferguson. O objetivo desta dissertação consiste na aplicação e análise destes modelos na estimação de provisões para sinistros no ramo Não Vida.

‣ Um modelo estocástico combinado de previsão sazonal para a precipitação no Brasil

Lúcio,Paulo Sérgio; Silva,Fabrício Daniel dos Santos; Fortes,Lauro Tadeu Guimarães; Santos,Luiz André Rodrigues dos; Ferreira,Danielle Barros; Salvador,Mozar de Araújo; Balbino,Helena Turon; Sarmanho,Gabriel Fonseca; Santos,Larissa Sayuri Futino Cas
Fonte: Sociedade Brasileira de Meteorologia Publicador: Sociedade Brasileira de Meteorologia
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/03/2010 Português
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48.330483%
Este artigo discute um modelo de previsão combinada para a realização de prognósticos climáticos na escala sazonal. Nele, previsões pontuais de modelos estocásticos são agregadas para obter as melhores projeções no tempo. Utilizam-se modelos estocásticos autoregressivos integrados a médias móveis, de suavização exponencial e previsões por análise de correlações canônicas. O controle de qualidade das previsões é feito através da análise dos resíduos e da avaliação do percentual de redução da variância não-explicada da modelagem combinada em relação às previsões dos modelos individuais. Exemplos da aplicação desses conceitos em modelos desenvolvidos no Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) mostram bons resultados e ilustram que as previsões do modelo combinado, superam na maior parte dos casos a de cada modelo componente, quando comparadas aos dados observados.

‣ Avaliação de desempenho de VoIP através de modelos estocásticos utilizando distribuições poli-exponenciais

Ricardo Pereira Cavalcanti, Antonio; Romero Martins Maciel, Paulo (Orientador)
Fonte: Universidade Federal de Pernambuco Publicador: Universidade Federal de Pernambuco
Tipo: Outros
Português
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68.187896%
O crescimento e a popularização da internet aliados às novas tecnologias de voz e o surgimento dos enlaces de comunicação mais velozes proporcionam uma infra-estrutura convergente de dados e de voz conhecida como Voz sobre IP (VoIP Voice over Internet Protocol). As principais vantagens são: redução de custo de comunicação e a utilização do serviço de voz com aplicações de dados. A internet não foi projetada com a intenção de transportar informações em tempo real, pois utiliza o modelo de melhor esforço onde não há garantias de entrega e de limite de atraso dos pacotes. Em contrapartida, as aplicações VoIP requerem que a entrega dos pacotes de voz sejam com atrasos e perdas limitadas. Portanto é preciso garantir um nível de conversação usando VoIP comparado as redes de telefonia tradicional. A necessidade de utilizar VoIP em diversas arquiteturas de rede requer que o ambiente não sofra degradação de desempenho. Neste trabalho, nós apresentamos um modelo de avaliação de desempenho de VoIP baseado em modelos estocásticos utilizando distribuições poli-exponenciais

‣ Precisão de simulações para solução de modelos estocásticos

Taschetto, Dione
Fonte: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul; Porto Alegre Publicador: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul; Porto Alegre
Tipo: Dissertação de Mestrado
Português
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48.2729%
Através de formalismos Markovianos é possível modelar diversos sistemas e resolvê-los através de soluções computacionais específicas possibilitando prever ou avaliar seus padrões de comportamento. O formalismo de Redes de Autômatos Estocásticos (SAN) permite descrever modelos Markovianos de forma compacta e modular. Além disso, é utilizado para obter íındices de desempenho de sistemas através de soluções numéricas iterativas que se baseiam em um descritor e um vetor cujo tamanho é igual ao espaço de estados do modelo. Dependendo do tamanho do modelo esta operaçao torna-se computacionalmente onerosa e muitas vezes impraticável. Um método alternativo para calcular índices a partir de um modelo é a simulação, principalmente porque ela simplesmente exige a definição de um gerador de números pseudo-aleatórios e funções de transição entre estados que permitem a criação de uma trajetória. O processo de amostragem pode ser diferente para cada técnica estabelecendo algumas regras para coleta de amostras para posterior análise estatística. As técnicas de simulação, normalmente requerem muitas amostras para calcular índices de desempenho estatisticamente relevantes. Este trabalho proporciona comparações da precisão dos resultados de alguns modelos Markovianos obtidos a partir da execução de diferentes técnicas de simulação. Além disso...

‣ Predição de desempenho de aplicações paralelas para máquinas agregadas utilizando modelos estocásticos

Baldo, Lucas Janssen
Fonte: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul; Porto Alegre Publicador: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul; Porto Alegre
Tipo: Dissertação de Mestrado
Português
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48.2729%
Um dos maiores problemas na área de computação de alto desempenho é a dificuldade de definir qual a melhor estratégia de paralelização de uma aplicação. Neste contexto, a utilização de métodos analíticos para a avaliação de desempenho de aplicações paralelas aparece como uma alternativa interessante para auxiliar no processo de escolha das melhores estratégias de paralelização. Neste trabalho, propõe-se a adoção do formalismo de Redes de Autômatos Estocásticos para modelar e avaliar o desempenho de aplicações paralelas especialmente desenvolvidas para máquinas agregadas (i. e. , clusters). A metodologia utilizada é baseada na construção de modelos genéricos para descrever esquemas clássicos de implementação paralela, tais como Mestre/Escravo, Fases Paralelas, Pipeline e Divisão e Conquista. Estes modelos são adaptados em casos de aplicações reais através da definição de valores para parâmetros de entrada dos modelos. Finalmente, com intuito de verificar a precisão da técnica de modelagem adotada, comparações com resultados de implementações reais são apresentadas.; One of the main problems in the high performance computing area is the difficulty to define which is the best strategy to paralelize an application. In this context...

‣ Evaluación integral de riesgos : desarrollo de una metodología mejorada con modelos estocásticos y aplicación a un proyecto de captura y almacenamiento de C02 con tecnología de oxicombustión

Gutiérrez Cerezales, Pablo
Fonte: [S.l.] : [s.n.], 2014 Publicador: [S.l.] : [s.n.], 2014
Tipo: Tese de Doutorado
Português
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48.53229%
Tesis inédita presentada en la Universidad Europea de Madrid. Escuela Politécnica. Programa de Doctorado en Ingeniería Multidisciplinar; Los análisis de riesgos probabilísticos o estocásticos se han utilizado históricamente como herramienta de gestión de productos financieros con la idea de analizar, categorizar, cuantificar y evaluar las probabilidades de que un suceso ocurra, realizando mapas de riesgos complejos. Para los riesgos tecnológicos son ya conocidos los modelos convencionales deterministas tipo HAZID, HAZOP y QRA. Estos modelos se desarrollaron en las décadas de los 1970 - 1980 para evaluar procesos en plantas químicas y, con el tiempo, se han ido implementando en todo tipo de plantas industriales, sistemas y procesos, desde centrales nucleares hasta desarrollo de software. En 2009 surgen las normas ISO 31000 e ISO 31010 para la evaluación de riesgos, sin embargo, la hipótesis en la que se basa esta tesis es que estos estándares no dan respuesta a las necesidades de proyectos industriales, sobretodo, con alto riesgo tecnológico, y se necesita una nueva metodología. En esta tesis se pretende dar respuesta a estas necesidades, abordando el desarrollo de una metodología para la Evaluación Integral de Riesgos de proyectos tecnológicos...

‣ Juegos markovianos discretos : una aproximación a modelos de desarrollo sostenible

Casas López, Omar Jesús
Fonte: Universidade Carlos III de Madrid Publicador: Universidade Carlos III de Madrid
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Português
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58.070127%
En los últimos años ha aumentado la preocupación por la contaminación ambiental y su relación con el cambio climático. Las Naciones Unidas han promovido numerosas reuniones y cumbres de Jefes de Estados, para intentar llegar a un acuerdo entre todos los países con el objetivo de disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Desde el Protocolo de Kyoto en 1997 hasta la conferencia de Copenhague en diciembre del 2009, ponen de manifiesto esta preocupación, así como las dificultades que impiden alcanzar soluciones satisfactorias para todos los países y que a la vez consigan el objetivo de reducción de las emisiones. El contexto teórico en el que estos problemas vienen formulándose desde los años 70 es la Teoría de Juegos, inicialmente como juegos estáticos y posteriormente como juegos dinámicos. Hasta los años finales del siglo XX, la mayor parte de los resultados se han obtenido para modelos deterministas, y es en esta primera década del siglo XXI cuando se comienzan a abordar formulaciones estocásticas para problemas particulares en este ámbito de modelos de desarrollo sostenible. El objetivo de esta tesis es proporcionar modelos estocásticos para el control del stock acumulado de contaminación ambiental, formulados como Procesos de Decisión de Markov (MDP) con horizonte finito. En este contexto...

‣ Modelos Estocásticos em Provisões para Sinistros

Carvalho, Ana Isabel Victor de
Fonte: Instituto Superior de Economia e Gestão Publicador: Instituto Superior de Economia e Gestão
Tipo: Dissertação de Mestrado
Publicado em /04/2010 Português
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68.330483%
Mestrado em Ciências Actuariais; No sector segurador as provisões para sinistros têm extrema importância. Assegurar que estas reflectem as responsabilidades da companhia é tarefa árdua, sobretudo pela escassez e qualidade dos dados disponíveis. O presente trabalho tem como objectivo principal abordar metodologias utilizadas para obter a melhor estimativa das reservas e respectiva variabilidade com um elevado grau de confiança. Será dada especial atenção a conjuntos de dados que apresentem bastantes sinistros por encerrar à data da análise, assim como, quando estamos perante a quebra de estrutura dos dados. Para tal, são utilizados modelos estocásticos, nomeadamente o Modelo de Mack, os modelos lineares generalizados e os modelos bayesianos, conjuntamente com as técnicas de reamostragem de bootstrap e Markov chain Monte Carlo, esta sob a forma do algoritmo de Gibbs. A utilização do parâmetro de escala variável, o cálculo do erro de previsão quando é modelada a cauda e a escolha das priors, como forma de incorporação da opinião do actuário, são também alvo do trabalho desenvolvido.; In the insurance business, loss reserving is of the most importance. To guarantee that the estimation of adequate reserves is done in a way that reflects the insurer's liabilities is a hard goal to achieve...

‣ O crescimento econômico ótimo em economias com inflação; Texto para Discussão (TD) 430: O crescimento econômico ótimo em economias com inflação; The great economic growth in economies with inflation

Tourinho, Octávio A. F.
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Publicador: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
Tipo: Texto para Discussão (TD)
Português
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48.012544%
Discute-se aqui o crescimento econômico ótimo em modelos onde há inflação e a demanda por moeda é devida a custos de transação associados à utilização de outros ativos pelos agentes. Construíram-se três modelos: um com inflação determinística e dois em que ela é estocástica. Nos três casos, o aumento da inflação produz uma redução da riqueza e do estoque de capital per capita no estado estacionário, um efeito cujo sinal é oposto ao encontrado no modelo de Tobin. Nos modelos estocásticos, a análise concentra-se em processos de inflação elevada, o que permite que se calculem expressões analíticas para a demanda por moeda e a taxa de juros e identificam-se as condições sob as quais o aumento da incerteza da inflação reduz a taxa de crescimento econômico.; 19 p.